Сравнение SMHX с CHPX
SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) and CHPX (Global X AI Semiconductor & Quantum ETF) are both Semiconductors funds - SMHX tracks the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index while CHPX tracks the Global X AI Semiconductor & Quantum Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SMHX charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for CHPX.
Доходность
Сравнение доходности SMHX и CHPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMHX показывает доходность 74.81%, что значительно ниже, чем у CHPX с доходностью 94.06%.
SMHX
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 27.33%
- С начала года
- 74.81%
- 6 месяцев
- 68.22%
- 1 год
- 131.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPX
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 25.89%
- С начала года
- 94.06%
- 6 месяцев
- 90.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMHX и CHPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 74.81% | -1.04% |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 94.06% | 5.55% |
Correlation
The correlation between SMHX and CHPX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMHX vs. CHPX — Ранг доходности на риск
SMHX
CHPX
Сравнение SMHX c CHPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMHX | CHPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMHX | CHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.89 | 5.00 | -3.11 |
Просадки
Сравнение просадок SMHX и CHPX
Максимальная просадка SMHX за все время составила -38.53%, что больше максимальной просадки CHPX в -15.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHX и CHPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMHX | CHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.53% | -15.15% | -23.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -2.84% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -3.77% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMHX и CHPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMHX | CHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.71% | 38.38% | -5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.96% | 38.38% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.96% | 38.38% | +1.58% |
Сравнение комиссий SMHX и CHPX
SMHX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CHPX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMHX и CHPX
Дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности CHPX в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.03% | 0.06% | 0.00% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.01% | 0.02% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SMHX and CHPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SMHX is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMHX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for CHPX.
CHPX has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.01% for SMHX.
SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index, while CHPX tracks Global X AI Semiconductor & Quantum Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.35% for SMHX and 0.50% for CHPX.
Подберите оптимальное распределение для SMHX и CHPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор