Сравнение SOXY с MARO
SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) and MARO (YieldMax MARA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, SOXY returned 149.48% vs -28.43% for MARO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SOXY и MARO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXY показывает доходность 88.08%, что значительно выше, чем у MARO с доходностью 26.03%.
SOXY
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 26.29%
- С начала года
- 88.08%
- 6 месяцев
- 88.02%
- 1 год
- 149.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARO
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 8.29%
- С начала года
- 26.03%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- -28.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXY и MARO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 88.08% | 37.00% | 1.43% |
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 26.03% | -48.05% | -19.61% |
Correlation
The correlation between SOXY and MARO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between SOXY and MARO has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXY vs. MARO — Ранг доходности на риск
SOXY
MARO
Сравнение SOXY c MARO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXY | MARO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 0.96 | +0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.99 | -0.44 | +11.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.39 | -0.74 | +42.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXY | MARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15 | -0.47 | +5.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.53 | -0.54 | +3.08 |
Просадки
Сравнение просадок SOXY и MARO
Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что меньше максимальной просадки MARO в -71.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и MARO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXY | MARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.22% | -71.75% | +41.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -65.51% | +51.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -51.98% | +51.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -42.00% | +37.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 38.66% | -35.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXY и MARO
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) имеет более высокую волатильность в 12.86% по сравнению с YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) с волатильностью 11.57%. Это указывает на то, что SOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXY | MARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.86% | 11.57% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.08% | 46.31% | -22.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.18% | 61.33% | -32.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.53% | 65.08% | -30.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.53% | 65.08% | -30.55% |
Сравнение комиссий SOXY и MARO
И SOXY, и MARO имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXY и MARO
Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что меньше доходности MARO в 192.75%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 192.75% | 277.68% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 7.36% | 11.47% |
Часто задаваемые вопросы
SOXY and MARO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXY has higher volatility (12.86%) compared to MARO (11.57%). In terms of maximum drawdown, SOXY dropped -30.22% vs MARO's -71.75%.
On 1-year performance, SOXY leads with 149.48% vs -28.43% for MARO. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MARO has been the lower-risk option at 11.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXY has performed better with a 149.48% return vs -28.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXY and MARO have the same expense ratio: 0.99% per year.
MARO has the higher dividend yield at 192.75%, compared with 7.36% for SOXY.
SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (5.15 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXY и MARO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор