Сравнение SOXY с MARO
SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) and MARO (YieldMax MARA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, SOXY returned 97.39% vs -47.65% for MARO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXY charges 1.06%/yr vs 0.99%/yr for MARO.
Доходность
Сравнение доходности SOXY и MARO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXY показывает доходность 65.66%, что значительно выше, чем у MARO с доходностью 8.43%.
SOXY
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- -10.61%
- 6 месяцев
- 50.95%
- С начала года
- 65.66%
- 1 год
- 97.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARO
- 1 день
- -6.42%
- 1 месяц
- -14.88%
- 6 месяцев
- -3.69%
- С начала года
- 8.43%
- 1 год
- -47.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXY и MARO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 65.66% | 37.00% | -0.59% |
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 8.43% | -48.05% | -23.63% |
Correlation
The correlation between SOXY and MARO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between SOXY and MARO has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXY vs. MARO — Ранг доходности на риск
SOXY
MARO
Сравнение SOXY c MARO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXY | MARO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.89 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.41 | -0.73 | +6.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.91 | -1.16 | +22.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXY и MARO
Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что меньше максимальной просадки MARO в -71.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и MARO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXY | MARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.22% | -71.75% | +41.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.09% | -65.51% | +47.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.09% | -58.68% | +40.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -42.75% | +37.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 41.27% | -36.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXY и MARO
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеют волатильность 19.28% и 19.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXY | MARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.28% | 19.06% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.12% | 49.63% | -16.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.35% | 63.77% | -26.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.20% | 65.54% | -27.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.20% | 65.54% | -27.34% |
Сравнение комиссий SOXY и MARO
SOXY берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии MARO в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXY и MARO
Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что меньше доходности MARO в 235.32%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 235.32% | 277.68% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 9.00% | 11.47% |
Часто задаваемые вопросы
SOXY and MARO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXY has higher volatility (19.28%) compared to MARO (19.06%). In terms of maximum drawdown, SOXY dropped -30.22% vs MARO's -71.75%.
On 1-year performance, SOXY leads with 97.39% vs -47.65% for MARO. On fees, MARO is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MARO has been the lower-risk option at 19.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXY has performed better with a 97.39% return vs -47.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MARO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.06% for SOXY.
MARO has the higher dividend yield at 235.32%, compared with 9.00% for SOXY.
Their fees differ too: 1.06% for SOXY and 0.99% for MARO.
SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXY и MARO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор