PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARO с MRNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MARO с MRNY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MARO (YieldMax MARA Option Income Strategy ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MARO returned -26.60% vs 67.82% for MRNY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MARO и MRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MARO показывает доходность 23.97%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 73.87%.

MARO

1 день
-1.48%
1 месяц
-3.95%
С начала года
23.97%
6 месяцев
15.95%
1 год
-26.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MRNY

1 день
-0.53%
1 месяц
19.78%
С начала года
73.87%
6 месяцев
58.68%
1 год
67.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MARO и MRNY

2026 (YTD)20252024
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		23.97%-48.05%-23.63%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		73.87%-35.72%-4.88%

Correlation

The correlation between MARO and MRNY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с MARO:
MARO с MARAMARO с MSTYMARO с NVDYMARO с SNOYMARO с FBYMARO с BITOMARO с ULTY
Часто сравнивают с MRNY:
MRNY с MRNAMRNY с CONYMRNY с MSTYMRNY с FBYMRNY с APLYMRNY с NVDYMRNY с YMAG

Доходность на риск

MARO vs. MRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARO
Ранг доходности на риск MARO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARO: 77
Ранг коэф-та Мартина
MRNY
Ранг доходности на риск MRNY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARO c MRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAROMRNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
1.34

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
2.09

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.25

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

2.16

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

4.18

-4.85

MARO vs. MRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARO на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа MRNY равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARO и MRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MARO и MRNY

Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и MRNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAROMRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.75%

-82.15%

+10.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.51%

-31.53%

-33.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.76%

-63.40%

+10.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.31%

-52.89%

+10.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.90%

16.26%

+23.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MARO и MRNY

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) имеют волатильность 16.43% и 15.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAROMRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.43%

15.79%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.16%

38.77%

+8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.56%

50.99%

+11.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.12%

50.97%

+14.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.12%

50.97%

+14.15%

Сравнение комиссий MARO и MRNY

И MARO, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARO и MRNY

Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 191.31%, что больше доходности MRNY в 87.35%

ПозицияTTM202520242023
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		191.31%277.68%0.00%0.00%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		87.35%145.98%178.49%1.75%

Часто задаваемые вопросы

MARO and MRNY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MARO has higher volatility (16.43%) compared to MRNY (15.79%). In terms of maximum drawdown, MARO dropped -71.75% vs MRNY's -82.15%.

On 1-year performance, MRNY leads with 67.82% vs -26.60% for MARO. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MRNY has been the lower-risk option at 15.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 67.82% return vs -26.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MARO and MRNY have the same expense ratio: 0.99% per year.

MARO has the higher dividend yield at 191.31%, compared with 87.35% for MRNY.

MRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MARO и MRNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор