PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARO с MARA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MARO с MARA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).

MARO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MARO и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MARO и MARA

2026 (YTD)20252024
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		-13.41%-48.05%-19.61%
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.		-10.47%-46.45%-26.46%

Доходность по периодам

С начала года, MARO показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью -10.47%.

MARO

1 день
-0.37%
1 месяц
-13.10%
С начала года
-13.41%
6 месяцев
-54.21%
1 год
-35.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MARA

1 день
-1.47%
1 месяц
-14.92%
С начала года
-10.47%
6 месяцев
-56.80%
1 год
-32.09%
3 года*
-2.67%
5 лет*
-30.29%
10 лет*
-12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF

Marathon Digital Holdings, Inc.

Часто сравнивают с MARO:
MARO с MSTYMARO с NVDYMARO с SNOYMARO с MRNYMARO с BITOMARO с FBYMARO с ULTY
Часто сравнивают с MARA:
MARA с BTC-USDMARA с RIOTMARA с CLSKMARA с MSTRMARA с IRENMARA с HUTMARA с CIFR

Доходность на риск

MARO vs. MARA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARO
Ранг доходности на риск MARO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARO: 44
Ранг коэф-та Мартина
MARA
Ранг доходности на риск MARA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARO c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAROMARADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

-0.40

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.49

-0.11

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.99

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.43

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.00

-0.81

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARO vs. MARA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARO на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа MARA равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARO и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAROMARAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

-0.40

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.82

-0.11

-0.71

Корреляция

Корреляция между MARO и MARA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARO и MARA

Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 280.63%, тогда как MARA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		280.63%277.68%
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MARO и MARA

Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и MARA.

Загрузка...

Показатели просадок

MAROMARAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.75%

-99.74%

+27.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.51%

-70.53%

+5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-95.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.00%

-94.80%

+27.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.07%

-77.82%

+37.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.38%

37.17%

-3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MARO и MARA

Текущая волатильность для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) составляет 19.55%, в то время как у Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 23.86%. Это указывает на то, что MARO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAROMARAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.55%

23.86%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.16%

61.56%

-11.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.44%

81.56%

-17.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.70%

107.54%

-40.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.70%

144.03%

-77.33%