Сравнение MARO с MARA
MARO (YieldMax MARA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while MARA (MARA Holdings, Inc.) is a stock. Over the past year, MARO returned -28.43% vs -11.42% for MARA. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности MARO и MARA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARO показывает доходность 26.03%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью 54.57%.
MARO
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 8.29%
- С начала года
- 26.03%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- -28.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARA
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 14.14%
- С начала года
- 54.57%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- -11.42%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- -10.63%
- 10 лет*
- -11.03%
Сравнение доходности по годам MARO и MARA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 26.03% | -48.05% | -19.61% |
MARA MARA Holdings, Inc. | 54.57% | -46.45% | -26.46% |
Correlation
The correlation between MARO and MARA is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.97 |
The correlation between MARO and MARA has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARO vs. MARA — Ранг доходности на риск
MARO
MARA
Сравнение MARO c MARA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARO | MARA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.04 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.16 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -0.27 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARO | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.15 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.09 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок MARO и MARA
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и MARA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARO | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -99.74% | +27.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | -70.53% | +5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.98% | -91.03% | +39.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.00% | -78.00% | +36.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.66% | 42.10% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и MARA
Текущая волатильность для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) составляет 11.57%, в то время как у MARA Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 16.25%. Это указывает на то, что MARO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARO | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | 16.25% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.31% | 57.91% | -11.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.33% | 77.37% | -16.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.08% | 105.78% | -40.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.08% | 144.03% | -78.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и MARA
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 192.75%, тогда как MARA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MARA MARA Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% |
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 192.75% | 277.68% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, MARO and MARA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MARA has higher volatility (16.25%) compared to MARO (11.57%). In terms of maximum drawdown, MARO dropped -71.75% vs MARA's -99.74%.
MARA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARO и MARA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор