Сравнение MARO с MARA
MARO (YieldMax MARA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while MARA (MARA Holdings, Inc.) is a stock. Over the past year, MARO returned -47.65% vs -41.26% for MARA. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности MARO и MARA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARO показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью 27.17%.
MARO
- 1 день
- -6.42%
- 1 месяц
- -14.88%
- 6 месяцев
- -3.69%
- С начала года
- 8.43%
- 1 год
- -47.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARA
- 1 день
- -7.08%
- 1 месяц
- -20.80%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 27.17%
- 1 год
- -41.26%
- 3 года*
- -12.86%
- 5 лет*
- -13.31%
- 10 лет*
- -13.66%
Сравнение доходности по годам MARO и MARA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 8.43% | -48.05% | -23.63% |
MARA MARA Holdings, Inc. | 27.17% | -46.45% | -29.70% |
Correlation
The correlation between MARO and MARA is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.98 |
The correlation between MARO and MARA has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARO vs. MARA — Ранг доходности на риск
MARO
MARA
Сравнение MARO c MARA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARO | MARA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.95 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.59 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -0.93 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARO и MARA
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и MARA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARO | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -99.74% | +27.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | -70.53% | +5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.68% | -92.62% | +33.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.75% | -78.08% | +35.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.27% | 44.29% | -3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и MARA
Текущая волатильность для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) составляет 19.06%, в то время как у MARA Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 20.27%. Это указывает на то, что MARO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARO | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.06% | 20.27% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.63% | 60.97% | -11.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.77% | 79.62% | -15.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.54% | 106.04% | -40.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.54% | 144.20% | -78.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и MARA
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 235.32%, тогда как MARA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MARA MARA Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% |
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 235.32% | 277.68% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, MARO and MARA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MARA has higher volatility (20.27%) compared to MARO (19.06%). In terms of maximum drawdown, MARO dropped -71.75% vs MARA's -99.74%.
MARA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARO и MARA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор