PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARO с MARA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MARO с MARA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MARO (YieldMax MARA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while MARA (MARA Holdings, Inc.) is a stock. Over the past year, MARO returned -25.96% vs -5.91% for MARA. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности MARO и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MARO показывает доходность 25.83%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью 55.90%.

MARO

1 день
-3.14%
1 месяц
-0.16%
С начала года
25.83%
6 месяцев
17.70%
1 год
-25.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MARA

1 день
-4.76%
1 месяц
1.38%
С начала года
55.90%
6 месяцев
40.85%
1 год
-5.91%
3 года*
3.27%
5 лет*
-13.06%
10 лет*
-10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MARO и MARA

2026 (YTD)20252024
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		25.83%-48.05%-23.63%
MARA
MARA Holdings, Inc.		55.90%-46.45%-29.70%

Correlation

The correlation between MARO and MARA is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г.

0.98

The correlation between MARO and MARA has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF

MARA Holdings, Inc.

Часто сравнивают с MARO:
MARO с MSTYMARO с NVDYMARO с SNOYMARO с MRNYMARO с FBYMARO с BITOMARO с ULTY
Часто сравнивают с MARA:
MARA с BTC-USDMARA с RIOTMARA с CLSKMARA с MSTRMARA с IRENMARA с HUTMARA с CIFR

Доходность на риск

MARO vs. MARA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARO
Ранг доходности на риск MARO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARO: 66
Ранг коэф-та Мартина
MARA
Ранг доходности на риск MARA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARO c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAROMARADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
-0.07

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
0.48

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.06

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.08

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

-0.14

-0.52

MARO vs. MARA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARO на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа MARA равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARO и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MARO и MARA

Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и MARA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAROMARAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.75%

-99.74%

+27.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.51%

-70.53%

+5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-78.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-95.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.05%

-90.95%

+38.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.29%

-78.03%

+35.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.81%

42.99%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MARO и MARA

Текущая волатильность для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) составляет 16.56%, в то время как у MARA Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 23.03%. Это указывает на то, что MARO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAROMARAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.56%

23.03%

-6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.14%

59.88%

-12.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.68%

79.39%

-16.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.20%

105.91%

-40.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.20%

144.14%

-78.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARO и MARA

Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 183.33%, тогда как MARA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
MARA
MARA Holdings, Inc.		0.00%0.00%
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		183.33%277.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, MARO and MARA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MARA has higher volatility (23.03%) compared to MARO (16.56%). In terms of maximum drawdown, MARO dropped -71.75% vs MARA's -99.74%.

MARA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MARO и MARA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор