Сравнение MARO с BITO
MARO (YieldMax MARA Option Income Strategy ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MARO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, MARO returned -28.43% vs -41.98% for BITO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MARO charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности MARO и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARO показывает доходность 26.03%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.
MARO
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 8.29%
- С начала года
- 26.03%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- -28.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.52%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARO и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 26.03% | -48.05% | -19.61% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | -3.85% |
Correlation
The correlation between MARO and BITO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between MARO and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARO vs. BITO — Ранг доходности на риск
MARO
BITO
Сравнение MARO c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARO | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.84 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.83 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -1.44 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.97 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.10 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок MARO и BITO
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -77.86% | +6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | -50.64% | -14.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.98% | -50.64% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.00% | -36.75% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.66% | 29.27% | +9.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и BITO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | 9.03% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.31% | 33.71% | +12.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.33% | 43.61% | +17.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.08% | 55.10% | +9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.08% | 55.10% | +9.98% |
Сравнение комиссий MARO и BITO
MARO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и BITO
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 192.75%, что больше доходности BITO в 69.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 192.75% | 277.68% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MARO and BITO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARO has higher volatility (11.57%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, MARO dropped -71.75% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, MARO leads with -28.43% vs -41.98% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MARO has performed better with a -28.43% return vs -41.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MARO.
MARO has the higher dividend yield at 192.75%, compared with 69.59% for BITO.
MARO is categorized as Derivative Income, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for MARO and 0.95% for BITO.
MARO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARO и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор