Сравнение MARO с BITO
MARO (YieldMax MARA Option Income Strategy ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MARO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, MARO returned -38.24% vs -45.00% for BITO. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MARO charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности MARO и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARO показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.23%.
MARO
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -11.71%
- 6 месяцев
- 18.54%
- С начала года
- 5.93%
- 1 год
- -38.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -40.85%
BITO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- -12.90%
- С начала года
- -27.23%
- 1 год
- -45.00%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $991.40M | $2.39B | $2.05B | |
| $1.65M | $2.18M | $3.23M |
Сравнение доходности по годам MARO и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 5.93% | -48.05% | -23.63% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.23% | -11.19% | -3.46% |
Correlation
The correlation between MARO and BITO is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between MARO and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARO vs. BITO — Ранг доходности на риск
MARO
BITO
Сравнение MARO c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARO | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.83 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.83 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -1.25 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARO и BITO
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -77.86% | +6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | -54.47% | -11.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.63% | -49.81% | -9.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.29% | -37.21% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.32% | 35.90% | +6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и BITO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 23.85% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.85% | 8.06% | +15.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.10% | 32.73% | +19.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.36% | 44.11% | +21.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.35% | 54.54% | +11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.35% | 54.54% | +11.81% |
Сравнение комиссий MARO и BITO
MARO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и BITO
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 202.29%, что больше доходности BITO в 46.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 46.28% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 202.29% | 277.68% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MARO and BITO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARO has higher volatility (23.85%) compared to BITO (8.06%). In terms of maximum drawdown, MARO dropped -71.75% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, MARO leads with -38.24% vs -45.00% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 8.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MARO has performed better with a -38.24% return vs -45.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MARO.
MARO has the higher dividend yield at 202.29%, compared with 46.28% for BITO.
MARO is categorized as Derivative Income, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for MARO and 0.95% for BITO.
MARO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARO и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор