PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MARO с FBY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MARO и FBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MARO и FBY


2026 (YTD)20252024
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF
-13.41%-48.05%-19.61%
FBY
YieldMax META Option Income ETF
-11.64%1.98%-2.91%

Доходность по периодам

С начала года, MARO показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у FBY с доходностью -11.64%.


MARO

1 день
-0.37%
1 месяц
-13.10%
С начала года
-13.41%
6 месяцев
-54.21%
1 год
-35.01%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FBY

1 день
0.99%
1 месяц
-10.78%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-18.62%
1 год
-6.91%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax MARA Option Income Strategy ETF

YieldMax META Option Income ETF

Сравнение комиссий MARO и FBY

И MARO, и FBY имеют комиссию равную 0.99%.


Доходность на риск

MARO vs. FBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MARO
Ранг доходности на риск MARO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARO: 44
Ранг коэф-та Мартина

FBY
Ранг доходности на риск FBY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBY: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARO c FBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MAROFBYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

-0.21

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.49

-0.08

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.99

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.17

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.00

-0.45

-0.55

MARO vs. FBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARO на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа FBY равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARO и FBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MAROFBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

-0.21

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.82

0.59

-1.40

Корреляция

Корреляция между MARO и FBY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MARO и FBY

Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 280.63%, что больше доходности FBY в 58.29%


TTM202520242023
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF
280.63%277.68%0.00%0.00%
FBY
YieldMax META Option Income ETF
58.29%55.43%53.89%8.31%

Просадки

Сравнение просадок MARO и FBY

Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки FBY в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и FBY.


Загрузка...

Показатели просадок


MAROFBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.75%

-31.53%

-40.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.51%

-29.50%

-36.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.00%

-24.06%

-42.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.07%

-7.12%

-32.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.38%

11.31%

+22.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MARO и FBY

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 19.55% по сравнению с YieldMax META Option Income ETF (FBY) с волатильностью 11.94%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MAROFBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.55%

11.94%

+7.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.16%

22.64%

+27.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.44%

32.42%

+32.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.70%

28.38%

+38.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.70%

28.38%

+38.32%