Сравнение MARO с MSTY
MARO (YieldMax MARA Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MARO returned -28.43% vs -59.99% for MSTY. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MARO и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARO показывает доходность 26.03%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -12.93%.
MARO
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 8.29%
- С начала года
- 26.03%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- -28.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -27.89%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -25.20%
- 1 год
- -59.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARO и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 26.03% | -48.05% | -19.61% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.93% | -42.71% | -16.62% |
Correlation
The correlation between MARO and MSTY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between MARO and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARO vs. MSTY — Ранг доходности на риск
MARO
MSTY
Сравнение MARO c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARO | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.81 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.84 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -1.28 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -1.00 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.27 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок MARO и MSTY
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, примерно равная максимальной просадке MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -71.79% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | -71.79% | +6.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.98% | -65.77% | +13.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.00% | -26.15% | -15.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.66% | 47.05% | -8.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) составляет 11.57%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.17%. Это указывает на то, что MARO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | 17.17% | -5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.31% | 48.56% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.33% | 60.41% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.08% | 71.87% | -6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.08% | 71.87% | -6.79% |
Сравнение комиссий MARO и MSTY
И MARO, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и MSTY
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 192.75%, что меньше доходности MSTY в 268.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 192.75% | 277.68% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 268.88% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
MARO and MSTY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.17%) compared to MARO (11.57%). In terms of maximum drawdown, MARO dropped -71.75% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, MARO leads with -28.43% vs -59.99% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MARO has been the lower-risk option at 11.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MARO has performed better with a -28.43% return vs -59.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MARO and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 268.88%, compared with 192.75% for MARO.
MARO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARO и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор