Сравнение MARO с MSTY
MARO (YieldMax MARA Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MARO returned -38.24% vs -67.95% for MSTY. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MARO и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARO показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -30.54%.
MARO
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -11.71%
- 6 месяцев
- 18.54%
- С начала года
- 5.93%
- 1 год
- -38.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -40.85%
MSTY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- -19.25%
- С начала года
- -30.54%
- 1 год
- -67.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.65M | $2.18M | $3.23M | |
| $13.50M | $12.65M | $27.08M |
Сравнение доходности по годам MARO и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 5.93% | -48.05% | -23.63% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -30.54% | -42.71% | -14.02% |
Correlation
The correlation between MARO and MSTY is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between MARO and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARO vs. MSTY — Ранг доходности на риск
MARO
MSTY
Сравнение MARO c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARO | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.79 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.91 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -1.32 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARO и MSTY
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -77.40% | +5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | -74.91% | +9.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.63% | -72.69% | +13.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.29% | -29.27% | -14.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.32% | 51.33% | -9.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и MSTY
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 23.85% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.85% | 13.14% | +10.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.10% | 51.76% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.36% | 64.60% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.35% | 71.75% | -5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.35% | 71.75% | -5.40% |
Сравнение комиссий MARO и MSTY
И MARO, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и MSTY
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 202.29%, что меньше доходности MSTY в 241.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 202.29% | 277.68% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 241.58% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
MARO and MSTY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARO has higher volatility (23.85%) compared to MSTY (13.14%). In terms of maximum drawdown, MARO dropped -71.75% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, MARO leads with -38.24% vs -67.95% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MSTY has been the lower-risk option at 13.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MARO has performed better with a -38.24% return vs -67.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MARO and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 241.58%, compared with 202.29% for MARO.
MARO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARO и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор