Сравнение MARO с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
MARO и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MARO и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARO и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | -13.41% | -48.05% | -19.61% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | -16.62% |
Доходность по периодам
С начала года, MARO показывает доходность -13.41%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
MARO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -13.10%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- -54.21%
- 1 год
- -35.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MARO и MSTY
И MARO, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
MARO vs. MSTY — Ранг доходности на риск
MARO
MSTY
Сравнение MARO c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARO | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | -0.82 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | -1.20 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.86 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.69 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -1.23 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.82 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | 0.28 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между MARO и MSTY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и MSTY
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 280.63%, что меньше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 280.63% | 277.68% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% |
Просадки
Сравнение просадок MARO и MSTY
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, примерно равная максимальной просадке MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -71.79% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | -71.79% | +6.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.00% | -66.49% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.07% | -23.45% | -16.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.38% | 40.24% | -6.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и MSTY
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 19.55% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 14.72%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.55% | 14.72% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.16% | 48.87% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.44% | 63.89% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.70% | 72.61% | -5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.70% | 72.61% | -5.91% |