Сравнение MARO с MSTY
MARO (YieldMax MARA Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MARO returned -25.96% vs -70.33% for MSTY. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MARO и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARO показывает доходность 25.83%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.39%.
MARO
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 25.83%
- 6 месяцев
- 17.70%
- 1 год
- -25.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -9.12%
- 1 месяц
- -37.97%
- С начала года
- -34.39%
- 6 месяцев
- -36.51%
- 1 год
- -70.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARO и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 25.83% | -48.05% | -23.63% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.39% | -42.71% | -14.02% |
Correlation
The correlation between MARO and MSTY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between MARO and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARO vs. MSTY — Ранг доходности на риск
MARO
MSTY
Сравнение MARO c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARO | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.76 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.95 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | -1.42 | +0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARO и MSTY
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, примерно равная максимальной просадке MSTY в -74.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -74.21% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | -74.21% | +8.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.05% | -74.21% | +22.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.29% | -27.06% | -15.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.81% | 49.58% | -9.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) составляет 16.56%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 20.77%. Это указывает на то, что MARO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.56% | 20.77% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.14% | 50.35% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.68% | 62.64% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.20% | 72.01% | -6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.20% | 72.01% | -6.81% |
Сравнение комиссий MARO и MSTY
И MARO, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и MSTY
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 183.33%, что меньше доходности MSTY в 314.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 183.33% | 277.68% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 314.78% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
MARO and MSTY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (20.77%) compared to MARO (16.56%). In terms of maximum drawdown, MARO dropped -71.75% vs MSTY's -74.21%.
On 1-year performance, MARO leads with -25.96% vs -70.33% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MARO has been the lower-risk option at 16.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MARO has performed better with a -25.96% return vs -70.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MARO and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 314.78%, compared with 183.33% for MARO.
MARO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARO и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор