PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXY с LQTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXY с LQTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).

SOXY и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SOXY и LQTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXY и LQTI

2026 (YTD)2025
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		11.49%29.96%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		-0.44%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, SOXY показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у LQTI с доходностью -0.44%.

SOXY

1 день
2.73%
1 месяц
-2.64%
С начала года
11.49%
6 месяцев
19.78%
1 год
70.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LQTI

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHXSOXY с QQQISOXY с SMHSOXY с NVDA
Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с AIYYLQTI с QQQILQTI с YETHLQTI с FYEELQTI с BTCI

Сравнение комиссий SOXY и LQTI

SOXY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.

SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Доходность на риск

SOXY vs. LQTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXY c LQTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXYLQTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

0.74

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.02

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.14

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.71

1.37

+3.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.51

4.15

+13.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXY vs. LQTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXY на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа LQTI равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXY и LQTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXYLQTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.74

+1.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.90

+0.19

Корреляция

Корреляция между SOXY и LQTI составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXY и LQTI

Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности LQTI в 9.07%

TTM2025
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		10.26%11.47%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%

Просадки

Сравнение просадок SOXY и LQTI

Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и LQTI.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXYLQTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-3.41%

-26.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-3.41%

-11.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-2.03%

-4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-0.78%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

1.12%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXY и LQTI

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что SOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXYLQTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.74%

2.66%

+8.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.18%

3.87%

+18.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.64%

6.23%

+27.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.70%

6.11%

+27.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.70%

6.11%

+27.59%