PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXY с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXY с CHAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - SOXY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, SOXY returned 154.02% vs 144.01% for CHAT. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SOXY charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности SOXY и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXY показывает доходность 89.69%, что значительно выше, чем у CHAT с доходностью 74.30%.

SOXY

1 день
0.87%
1 месяц
31.46%
С начала года
89.69%
6 месяцев
88.39%
1 год
154.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHAT

1 день
-0.66%
1 месяц
27.78%
С начала года
74.30%
6 месяцев
73.13%
1 год
144.01%
3 года*
55.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXY и CHAT

2026 (YTD)20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		89.69%37.00%-1.18%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		74.30%49.85%-0.15%

Correlation

The correlation between SOXY and CHAT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.86

The correlation between SOXY and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXY и CHAT

Секторы
SOXY
CHAT

Технологии

100.0%
76.5%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Финансовые услуги

0.0%
0.0%

Промышленность

0.0%
0.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

16.6%

Потребительский циклический сектор

-

5.6%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXY
100.0%
CHAT
76.5%

Потребительский защитный сектор

SOXY
0.0%
CHAT

-

Финансовые услуги

SOXY
0.0%
CHAT
0.0%

Промышленность

SOXY
0.0%
CHAT
0.8%

Сырьевые материалы

SOXY

-

CHAT

-

Коммуникационные услуги

SOXY

-

CHAT
16.6%

Потребительский циклический сектор

SOXY

-

CHAT
5.6%

Энергетика

SOXY

-

CHAT

-

Здравоохранение

SOXY

-

CHAT

-

Недвижимость

SOXY

-

CHAT

-

Коммунальные услуги

SOXY

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHSOXY с QQQISOXY с SMHXSOXY с NVDA
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE

Доходность на риск

SOXY vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXY c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXYCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.32
4.72

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.53
4.86

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.65

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.33

8.90

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.65

26.26

+16.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXY vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXY на текущий момент составляет 5.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHAT равному 4.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXY и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXYCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32

4.72

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.57

1.98

+0.59

Просадки

Сравнение просадок SOXY и CHAT

Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, примерно равная максимальной просадке CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXYCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-31.34%

+1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-16.28%

+2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.66%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-5.35%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

5.51%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXY и CHAT

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) имеет более высокую волатильность в 12.85% по сравнению с Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) с волатильностью 11.70%. Это указывает на то, что SOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXYCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.85%

11.70%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.06%

24.62%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.20%

30.74%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.56%

29.90%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.56%

29.90%

+4.66%

Сравнение комиссий SOXY и CHAT

SOXY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXY и CHAT

Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности CHAT в 1.64%

ПозицияTTM2025
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.64%2.85%
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		7.74%11.47%

Часто задаваемые вопросы

SOXY and CHAT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXY has higher volatility (12.85%) compared to CHAT (11.70%). In terms of maximum drawdown, SOXY dropped -30.22% vs CHAT's -31.34%.

On 1-year performance, SOXY leads with 154.02% vs 144.01% for CHAT. On fees, CHAT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CHAT has been the lower-risk option at 11.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXY has performed better with a 154.02% return vs 144.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for SOXY.

SOXY has the higher dividend yield at 7.74%, compared with 1.64% for CHAT.

SOXY is categorized as Derivative Income, while CHAT is Technology Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for SOXY and 0.75% for CHAT.

SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (5.32 vs 4.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXY и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор