PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHAT с AIQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CHATAIQ
Дох-ть с нач. г.33.64%25.52%
Дох-ть за 1 год46.70%39.81%
Коэф-т Шарпа1.912.10
Коэф-т Сортино2.532.74
Коэф-т Омега1.331.37
Коэф-т Кальмара2.462.45
Коэф-т Мартина7.4711.03
Индекс Язвы6.25%3.62%
Дневная вол-ть24.41%19.02%
Макс. просадка-18.98%-44.66%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CHAT и AIQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CHAT и AIQ

С начала года, CHAT показывает доходность 33.64%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью 25.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.28%
17.31%
CHAT
AIQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CHAT и AIQ

CHAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AIQ в 0.68%.


CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
График комиссии CHAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии AIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CHAT c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CHAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHAT, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CHAT, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CHAT, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CHAT, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CHAT, с текущим значением в 7.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.47
AIQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIQ, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIQ, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIQ, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIQ, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIQ, с текущим значением в 11.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.03

Сравнение коэффициента Шарпа CHAT и AIQ

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIQ равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91
2.10
CHAT
AIQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и AIQ

CHAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.


TTM202320222021202020192018
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
0.16%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%

Просадки

Сравнение просадок CHAT и AIQ

Максимальная просадка CHAT за все время составила -18.98%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и AIQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
CHAT
AIQ

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и AIQ

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.67%
5.30%
CHAT
AIQ