PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHAT с AIQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CHAT и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.67%
9.84%
CHAT
AIQ

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 27.03%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью 21.63%.


CHAT

С начала года

27.03%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

9.67%

1 год

33.92%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

AIQ

С начала года

21.63%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

9.83%

1 год

29.74%

5 лет (среднегодовая)

17.78%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CHATAIQ
Коэф-т Шарпа1.381.60
Коэф-т Сортино1.942.15
Коэф-т Омега1.251.29
Коэф-т Кальмара1.782.16
Коэф-т Мартина5.378.30
Индекс Язвы6.27%3.64%
Дневная вол-ть24.39%18.93%
Макс. просадка-18.98%-44.66%
Текущая просадка-4.94%-3.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CHAT и AIQ

CHAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AIQ в 0.68%.


CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
График комиссии CHAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии AIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CHAT и AIQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CHAT c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHAT, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.381.60
Коэффициент Сортино CHAT, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.942.15
Коэффициент Омега CHAT, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.29
Коэффициент Кальмара CHAT, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.782.16
Коэффициент Мартина CHAT, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.378.30
CHAT
AIQ

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIQ равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38
1.60
CHAT
AIQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и AIQ

CHAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.


TTM202320222021202020192018
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
0.16%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%

Просадки

Сравнение просадок CHAT и AIQ

Максимальная просадка CHAT за все время составила -18.98%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и AIQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.94%
-3.10%
CHAT
AIQ

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и AIQ

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.68%
5.43%
CHAT
AIQ