PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAT с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHAT с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

CHAT и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CHAT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHAT и QQQ

2026 (YTD)202520242023
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		9.04%49.85%30.98%19.23%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%22.07%

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

CHAT

1 день
3.95%
1 месяц
0.86%
С начала года
9.04%
6 месяцев
5.64%
1 год
87.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с WISECHAT с QQQICHAT с SHOC
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий CHAT и QQQ

CHAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

CHAT vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHATQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

1.07

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

1.66

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.24

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.51

2.00

+3.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.32

7.32

+8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHAT vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHATQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.07

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.38

+0.95

Корреляция

Корреляция между CHAT и QQQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и QQQ

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.61%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок CHAT и QQQ

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

CHATQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-82.97%

+51.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.28%

-12.62%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-7.86%

+4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-32.99%

+27.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

3.44%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и QQQ

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHATQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.18%

6.61%

+6.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.54%

12.82%

+10.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.44%

22.70%

+11.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

22.38%

+6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.33%

22.25%

+7.08%