PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAT с WISE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAT с WISE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) and WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) are both Technology Equities funds. CHAT is actively managed, while WISE is passively managed. Over the past year, CHAT returned 144.01% vs 36.46% for WISE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHAT charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for WISE.

Доходность

Сравнение доходности CHAT и WISE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 74.30%, что значительно выше, чем у WISE с доходностью 11.03%.

CHAT

1 день
-0.66%
1 месяц
27.78%
С начала года
74.30%
6 месяцев
73.13%
1 год
144.01%
3 года*
55.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

WISE

1 день
-3.13%
1 месяц
11.81%
С начала года
11.03%
6 месяцев
7.21%
1 год
36.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAT и WISE

2026 (YTD)202520242023
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		74.30%49.85%30.98%3.91%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		11.03%5.88%40.45%7.55%

Correlation

The correlation between CHAT and WISE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2023 г.

0.80

The correlation between CHAT and WISE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHAT и WISE

Секторы
CHAT
WISE

Технологии

76.5%
90.4%

Коммуникационные услуги

16.6%
3.2%

Потребительский циклический сектор

5.6%
4.0%

Промышленность

0.8%
1.5%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.3%

Технологии

CHAT
76.5%
WISE
90.4%

Коммуникационные услуги

CHAT
16.6%
WISE
3.2%

Потребительский циклический сектор

CHAT
5.6%
WISE
4.0%

Промышленность

CHAT
0.8%
WISE
1.5%

Финансовые услуги

CHAT
0.0%
WISE

-

Сырьевые материалы

CHAT

-

WISE

-

Потребительский защитный сектор

CHAT

-

WISE

-

Энергетика

CHAT

-

WISE

-

Здравоохранение

CHAT

-

WISE
0.7%

Недвижимость

CHAT

-

WISE

-

Коммунальные услуги

CHAT

-

WISE
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с QQQI
Часто сравнивают с WISE:
WISE с AIQWISE с QQQMWISE с SMHWISE с SCHGWISE с VOOWISE с TIMEWISE с VGT

Доходность на риск

CHAT vs. WISE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAT c WISE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHATWISEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.72
1.14

+3.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.86
1.64

+3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.20

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.90

1.07

+7.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.26

2.58

+23.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHAT vs. WISE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 4.72, что выше коэффициента Шарпа WISE равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и WISE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHATWISEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72

1.14

+3.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.98

0.78

+1.20

Просадки

Сравнение просадок CHAT и WISE

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки WISE в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и WISE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHATWISEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-39.15%

+7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.28%

-34.08%

+17.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-5.48%

+4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-11.90%

+6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

14.15%

-8.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и WISE

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) с волатильностью 10.83%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WISE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHATWISEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

10.83%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.62%

24.11%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.74%

32.26%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.90%

33.55%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.90%

33.55%

-3.65%

Сравнение комиссий CHAT и WISE

CHAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии WISE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и WISE

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности WISE в 3.71%

ПозицияTTM2025
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.64%2.85%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		3.71%4.12%

Часто задаваемые вопросы

CHAT and WISE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (11.70%) compared to WISE (10.83%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs WISE's -39.15%.

On 1-year performance, CHAT leads with 144.01% vs 36.46% for WISE. On fees, WISE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, WISE has been the lower-risk option at 10.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHAT has performed better with a 144.01% return vs 36.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WISE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

WISE has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 1.64% for CHAT.

They also come from different issuers: Roundhill and Themes. Their fees differ too: 0.75% for CHAT and 0.35% for WISE.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAT и WISE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор