PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAT с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAT с SMH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. CHAT is actively managed, while SMH is passively managed. Over the past 3 years, CHAT returned 54.00%/yr vs 63.96%/yr for SMH. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CHAT charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности CHAT и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 70.00%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 74.25%.

CHAT

1 день
-2.47%
1 месяц
21.73%
С начала года
70.00%
6 месяцев
67.89%
1 год
133.72%
3 года*
54.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
-1.63%
1 месяц
20.06%
С начала года
74.25%
6 месяцев
74.08%
1 год
150.04%
3 года*
63.96%
5 лет*
38.76%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAT и SMH

2026 (YTD)202520242023
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		70.00%49.85%30.98%19.23%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		74.25%49.17%39.10%31.25%

Correlation

The correlation between CHAT and SMH is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.86

The correlation between CHAT and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHAT и SMH

Секторы
CHAT
SMH

Технологии

76.5%
100.0%

Коммуникационные услуги

16.6%

-

Потребительский циклический сектор

5.6%

-

Промышленность

0.8%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CHAT
76.5%
SMH
100.0%

Коммуникационные услуги

CHAT
16.6%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

CHAT
5.6%
SMH

-

Промышленность

CHAT
0.8%
SMH

-

Финансовые услуги

CHAT
0.0%
SMH

-

Сырьевые материалы

CHAT

-

SMH

-

Потребительский защитный сектор

CHAT

-

SMH

-

Энергетика

CHAT

-

SMH

-

Здравоохранение

CHAT

-

SMH

-

Недвижимость

CHAT

-

SMH

-

Коммунальные услуги

CHAT

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с WISECHAT с QQQI
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

CHAT vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAT c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHATSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.37
4.94

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60
5.05

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.69

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.26

10.11

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.36

38.76

-14.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHAT vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 4.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMH равному 4.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHATSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37

4.94

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

0.34

+1.60

Просадки

Сравнение просадок CHAT и SMH

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHATSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-84.96%

+53.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.28%

-14.93%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

-35.74%

+4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-1.63%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-41.08%

+35.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

3.89%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и SMH

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHATSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.18%

11.58%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.80%

24.35%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.81%

30.57%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.92%

35.01%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.92%

32.57%

-2.65%

Сравнение комиссий CHAT и SMH

CHAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и SMH

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.68%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

CHAT and SMH have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (12.18%) compared to SMH (11.58%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs SMH's -84.96%.

On 3-year performance, SMH leads with 63.96% vs 54.00% for CHAT. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMH has been the lower-risk option at 11.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SMH has performed better with a 63.96% return vs 54.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

CHAT has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.18% for SMH.

CHAT is categorized as Technology Equities, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: Roundhill and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for CHAT and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs 4.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAT и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор