Сравнение CHAT с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
CHAT и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CHAT и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHAT и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 9.04% | 49.85% | 30.98% | 19.23% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 31.25% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CHAT показывает доходность 9.04%, а SMH немного ниже – 8.84%.
CHAT
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 87.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHAT и SMH
CHAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
CHAT vs. SMH — Ранг доходности на риск
CHAT
SMH
Сравнение CHAT c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHAT | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.55 | 2.32 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 2.92 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.51 | 5.39 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.32 | 19.22 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHAT | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 2.32 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.28 | +1.04 |
Корреляция
Корреляция между CHAT и SMH составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHAT и SMH
Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 2.61% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок CHAT и SMH
Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHAT | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -84.96% | +53.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.28% | -15.95% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -8.02% | +4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -41.35% | +35.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.86% | 4.47% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHAT и SMH
Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHAT | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.18% | 11.74% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.54% | 24.02% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.44% | 36.88% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.33% | 34.68% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.33% | 32.29% | -2.96% |