PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHAT с IGPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CHATIGPT
Дох-ть с нач. г.31.98%23.78%
Дох-ть за 1 год42.85%38.76%
Коэф-т Шарпа1.871.77
Коэф-т Сортино2.482.37
Коэф-т Омега1.321.31
Коэф-т Кальмара2.401.39
Коэф-т Мартина7.296.08
Индекс Язвы6.25%6.82%
Дневная вол-ть24.41%23.36%
Макс. просадка-18.98%-48.44%
Текущая просадка-1.24%-3.96%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CHAT и IGPT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CHAT и IGPT

С начала года, CHAT показывает доходность 31.98%, что значительно выше, чем у IGPT с доходностью 23.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.90%
9.41%
CHAT
IGPT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CHAT и IGPT

CHAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IGPT в 0.60%.


CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
График комиссии CHAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии IGPT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CHAT c IGPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CHAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHAT, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CHAT, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CHAT, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CHAT, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CHAT, с текущим значением в 7.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.29
IGPT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IGPT, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IGPT, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IGPT, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IGPT, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IGPT, с текущим значением в 6.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.08

Сравнение коэффициента Шарпа CHAT и IGPT

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGPT равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и IGPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.87
1.77
CHAT
IGPT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и IGPT

Ни CHAT, ни IGPT не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
0.00%0.00%4.23%18.63%0.11%0.15%0.00%0.00%0.10%0.44%0.29%

Просадки

Сравнение просадок CHAT и IGPT

Максимальная просадка CHAT за все время составила -18.98%, что меньше максимальной просадки IGPT в -48.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и IGPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.24%
-3.96%
CHAT
IGPT

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и IGPT

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеют волатильность 6.76% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.76%
6.56%
CHAT
IGPT