PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXX с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXX с XLE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SOXX (iShares Semiconductor ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXX returned 36.39%/yr vs 9.49%/yr for XLE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SOXX charges 0.34%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности SOXX и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Semiconductor ETF (SOXX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXX показывает доходность 108.91%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 25.06%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 36.39% против 9.49% соответственно.

SOXX

1 день
5.45%
1 месяц
23.64%
С начала года
108.91%
6 месяцев
111.42%
1 год
186.37%
3 года*
55.91%
5 лет*
35.21%
10 лет*
36.39%

XLE

1 день
-3.48%
1 месяц
-6.54%
С начала года
25.06%
6 месяцев
24.78%
1 год
30.16%
3 года*
14.85%
5 лет*
19.05%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXX и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXX
iShares Semiconductor ETF		108.91%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		25.06%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between SOXX and XLE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г.

0.41

The correlation between SOXX and XLE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOXX и XLE

Секторы
SOXX
XLE

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXX
100.0%
XLE

-

Сырьевые материалы

SOXX

-

XLE

-

Коммуникационные услуги

SOXX

-

XLE

-

Потребительский циклический сектор

SOXX

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

SOXX

-

XLE

-

Энергетика

SOXX

-

XLE
100.0%

Финансовые услуги

SOXX

-

XLE

-

Здравоохранение

SOXX

-

XLE

-

Промышленность

SOXX

-

XLE

-

Недвижимость

SOXX

-

XLE

-

Коммунальные услуги

SOXX

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

SOXX vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXX c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXXXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.99
1.46

+3.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.74
1.97

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.24

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.90

2.51

+9.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.29

6.91

+36.38

SOXX vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет 4.99, что выше коэффициента Шарпа XLE равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXX и XLE

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXXXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-71.26%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-12.05%

-3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.36%

-20.14%

-21.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.75%

-26.04%

-19.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

-66.81%

+21.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.21%

+11.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.95%

-17.97%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

4.38%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и XLE

iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 19.99% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXXXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.99%

8.02%

+11.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.81%

17.19%

+14.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.63%

20.86%

+16.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.81%

26.10%

+10.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.82%

29.61%

+4.21%

Сравнение комиссий SOXX и XLE

SOXX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и XLE

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности XLE в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.31%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.69%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

SOXX and XLE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (19.99%) compared to XLE (8.02%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, SOXX leads with 36.39% vs 9.49% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 8.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 36.39% return vs 9.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.

XLE has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.31% for SOXX.

SOXX is categorized as Semiconductors, while XLE is Energy Equities. SOXX tracks NYSE Semiconductor Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.34% for SOXX and 0.08% for XLE.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXX и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор