Сравнение SOXX с SMPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Semiconductor ETF (SOXX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX).
SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. SMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SOXX и SMPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXX и SMPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund | -5.24% | 56.35% | 81.41% | 155.37% | -54.31% | 80.17% | 60.77% | 77.97% | -17.56% | 42.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXX показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у SMPIX с доходностью -5.24%. За последние 10 лет акции SOXX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: 28.39% против 39.30% соответственно.
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
SMPIX
- 1 день
- 8.42%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 103.55%
- 3 года*
- 64.41%
- 5 лет*
- 36.63%
- 10 лет*
- 39.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXX и SMPIX
SOXX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SMPIX в 1.49%.
Доходность на риск
SOXX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск
SOXX
SMPIX
Сравнение SOXX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXX | SMPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.82 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.43 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 4.56 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.46 | 12.94 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXX | SMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.82 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.11 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.17 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.07 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между SOXX и SMPIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXX и SMPIX
Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности SMPIX в 13.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund | 13.73% | 13.02% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 0.00% | 2.26% | 40.03% | 0.11% | 0.45% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок SOXX и SMPIX
Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки SMPIX в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и SMPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXX | SMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -94.09% | +23.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -22.78% | +4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.75% | -94.09% | +48.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -94.09% | +48.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -84.58% | +76.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -57.42% | +37.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 8.03% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и SMPIX
Текущая волатильность для iShares Semiconductor ETF (SOXX) составляет 12.83%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) волатильность равна 16.71%. Это указывает на то, что SOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXX | SMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 16.71% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.41% | 36.99% | -10.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.12% | 58.76% | -18.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.48% | 332.54% | -297.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 237.08% | -204.10% |