PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMPIX с PRMTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SMPIXPRMTX
Дох-ть с нач. г.108.27%34.86%
Дох-ть за 1 год161.31%36.49%
Дох-ть за 3 года35.07%-8.95%
Дох-ть за 5 лет48.38%6.66%
Дох-ть за 10 лет32.46%8.64%
Коэф-т Шарпа2.772.22
Коэф-т Сортино2.922.74
Коэф-т Омега1.391.42
Коэф-т Кальмара4.430.81
Коэф-т Мартина12.7612.09
Индекс Язвы13.01%3.09%
Дневная вол-ть59.91%16.85%
Макс. просадка-93.64%-75.22%
Текущая просадка-11.33%-25.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SMPIX и PRMTX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SMPIX и PRMTX

С начала года, SMPIX показывает доходность 108.27%, что значительно выше, чем у PRMTX с доходностью 34.86%. За последние 10 лет акции SMPIX превзошли акции PRMTX по среднегодовой доходности: 32.46% против 8.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
36.31%
19.50%
SMPIX
PRMTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMPIX и PRMTX

SMPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии PRMTX в 0.77%.


SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund
График комиссии SMPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.49%
График комиссии PRMTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMPIX c PRMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMPIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMPIX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMPIX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMPIX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMPIX, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMPIX, с текущим значением в 12.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.61
PRMTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRMTX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRMTX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRMTX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRMTX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRMTX, с текущим значением в 12.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.09

Сравнение коэффициента Шарпа SMPIX и PRMTX

Показатель коэффициента Шарпа SMPIX на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRMTX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMPIX и PRMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.74
2.22
SMPIX
PRMTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMPIX и PRMTX

SMPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%12.90%0.85%1.17%0.00%0.00%1.16%
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund
0.14%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.01%0.03%0.20%2.46%0.30%

Просадки

Сравнение просадок SMPIX и PRMTX

Максимальная просадка SMPIX за все время составила -93.64%, что больше максимальной просадки PRMTX в -75.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и PRMTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.33%
-25.38%
SMPIX
PRMTX

Волатильность

Сравнение волатильности SMPIX и PRMTX

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) имеет более высокую волатильность в 13.61% по сравнению с T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.61%
3.77%
SMPIX
PRMTX