PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMPIX с PRMTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMPIX с PRMTX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX).

SMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. PRMTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 12 окт. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMPIX или PRMTX.

Корреляция

Корреляция между SMPIX и PRMTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SMPIX и PRMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMPIX:

-0.07

PRMTX:

0.74

Коэф-т Сортино

SMPIX:

0.40

PRMTX:

1.08

Коэф-т Омега

SMPIX:

1.05

PRMTX:

1.16

Коэф-т Кальмара

SMPIX:

-0.12

PRMTX:

0.42

Коэф-т Мартина

SMPIX:

-0.27

PRMTX:

2.09

Индекс Язвы

SMPIX:

25.02%

PRMTX:

7.65%

Дневная вол-ть

SMPIX:

76.39%

PRMTX:

21.68%

Макс. просадка

SMPIX:

-93.97%

PRMTX:

-75.22%

Текущая просадка

SMPIX:

-39.46%

PRMTX:

-27.32%

Доходность по периодам

С начала года, SMPIX показывает доходность -21.62%, что значительно ниже, чем у PRMTX с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции SMPIX превзошли акции PRMTX по среднегодовой доходности: 24.62% против 8.81% соответственно.

SMPIX

С начала года

-21.62%

1 месяц

17.34%

6 месяцев

-36.69%

1 год

-6.80%

5 лет

37.21%

10 лет

24.62%

PRMTX

С начала года

1.82%

1 месяц

10.15%

6 месяцев

-4.13%

1 год

15.95%

5 лет

2.84%

10 лет

8.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SMPIX и PRMTX

SMPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии PRMTX в 0.77%.

SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMPIX и PRMTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMPIX
Ранг риск-скорректированной доходности SMPIX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
PRMTX
Ранг риск-скорректированной доходности PRMTX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRMTX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMTX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMTX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMTX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMTX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMPIX c PRMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMPIX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа PRMTX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMPIX и PRMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMPIX и PRMTX

Дивидендная доходность SMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности PRMTX в 7.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		0.21%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%1.61%0.11%0.15%0.00%0.00%
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		7.26%7.39%7.74%17.50%8.35%5.29%1.22%1.28%2.35%2.24%3.20%10.82%

Просадки

Сравнение просадок SMPIX и PRMTX

Максимальная просадка SMPIX за все время составила -93.97%, что больше максимальной просадки PRMTX в -75.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и PRMTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMPIX и PRMTX

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) имеет более высокую волатильность в 20.50% по сравнению с T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...