PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXX с ROBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXX с ROBO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SOXX (iShares Semiconductor ETF) and ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) are both exchange-traded funds - SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while ROBO is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXX returned 35.55%/yr vs 13.12%/yr for ROBO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXX charges 0.34%/yr vs 0.95%/yr for ROBO.

Доходность

Сравнение доходности SOXX и ROBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Semiconductor ETF (SOXX) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXX показывает доходность 98.11%, что значительно выше, чем у ROBO с доходностью 19.75%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции ROBO по среднегодовой доходности: 35.55% против 13.12% соответственно.

SOXX

1 день
1.59%
1 месяц
12.86%
С начала года
98.11%
6 месяцев
99.51%
1 год
164.50%
3 года*
53.00%
5 лет*
33.69%
10 лет*
35.55%

ROBO

1 день
0.69%
1 месяц
-4.88%
С начала года
19.75%
6 месяцев
18.31%
1 год
44.60%
3 года*
12.64%
5 лет*
5.51%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXX и ROBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXX
iShares Semiconductor ETF		98.11%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		19.75%23.71%-1.28%23.74%-33.92%15.34%45.26%29.51%-20.92%44.26%

Correlation

The correlation between SOXX and ROBO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2013 г.

0.78

The correlation between SOXX and ROBO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXX и ROBO

Секторы
SOXX
ROBO

Технологии

100.0%
41.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

3.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.2%

Здравоохранение

-

4.9%

Промышленность

-

46.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXX
100.0%
ROBO
41.9%

Сырьевые материалы

SOXX

-

ROBO

-

Коммуникационные услуги

SOXX

-

ROBO
1.1%

Потребительский циклический сектор

SOXX

-

ROBO
3.1%

Потребительский защитный сектор

SOXX

-

ROBO
1.3%

Энергетика

SOXX

-

ROBO

-

Финансовые услуги

SOXX

-

ROBO
2.2%

Здравоохранение

SOXX

-

ROBO
4.9%

Промышленность

SOXX

-

ROBO
46.8%

Недвижимость

SOXX

-

ROBO

-

Коммунальные услуги

SOXX

-

ROBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor ETF

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO
Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с IBOTROBO с AIQ

Доходность на риск

SOXX vs. ROBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXX c ROBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXXROBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.43
1.82

+2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.37
2.45

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.31

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.50

2.58

+7.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.20

9.88

+28.33

SOXX vs. ROBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет 4.43, что выше коэффициента Шарпа ROBO равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и ROBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXX и ROBO

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки ROBO в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и ROBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXXROBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-43.65%

-26.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-17.35%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.36%

-27.92%

-13.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.75%

-43.65%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

-43.65%

-2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-8.12%

+4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.95%

-12.92%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

4.53%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и ROBO

iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 19.42% по сравнению с ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) с волатильностью 10.66%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXXROBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.42%

10.66%

+8.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.46%

19.92%

+11.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.35%

24.56%

+12.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.73%

23.92%

+12.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.77%

23.30%

+10.47%

Сравнение комиссий SOXX и ROBO

SOXX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ROBO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и ROBO

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности ROBO в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.35%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

SOXX and ROBO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (19.42%) compared to ROBO (10.66%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs ROBO's -43.65%.

On 10-year performance, SOXX leads with 35.55% vs 13.12% for ROBO. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, ROBO has been the lower-risk option at 10.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 35.55% return vs 13.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.95% for ROBO.

ROBO has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.28% for SOXX.

SOXX is categorized as Semiconductors, while ROBO is Robotics. SOXX tracks NYSE Semiconductor Index, while ROBO tracks ROBO Global Robotics and Automation TR Index. They also come from different issuers: iShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.34% for SOXX and 0.95% for ROBO.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXX и ROBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор