PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXX с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXX с QTUM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SOXX (iShares Semiconductor ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SOXX returned 33.69%/yr vs 28.09%/yr for QTUM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SOXX charges 0.34%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности SOXX и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXX показывает доходность 98.11%, что значительно выше, чем у QTUM с доходностью 47.39%.

SOXX

1 день
1.59%
1 месяц
17.25%
С начала года
98.11%
6 месяцев
99.51%
1 год
171.57%
3 года*
53.00%
5 лет*
33.69%
10 лет*
35.55%

QTUM

1 день
1.22%
1 месяц
12.73%
С начала года
47.39%
6 месяцев
45.72%
1 год
86.28%
3 года*
48.15%
5 лет*
28.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXX и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SOXX
iShares Semiconductor ETF		98.11%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-17.68%
QTUM
Defiance Quantum ETF		47.39%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.44%

Correlation

The correlation between SOXX and QTUM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.90

The correlation between SOXX and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXX и QTUM

Секторы
SOXX
QTUM

Технологии

100.0%
83.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

-

0.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.6%

Промышленность

-

8.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXX
100.0%
QTUM
83.6%

Сырьевые материалы

SOXX

-

QTUM

-

Коммуникационные услуги

SOXX

-

QTUM
4.8%

Потребительский циклический сектор

SOXX

-

QTUM
0.7%

Потребительский защитный сектор

SOXX

-

QTUM

-

Энергетика

SOXX

-

QTUM

-

Финансовые услуги

SOXX

-

QTUM
0.0%

Здравоохранение

SOXX

-

QTUM
0.6%

Промышленность

SOXX

-

QTUM
8.7%

Недвижимость

SOXX

-

QTUM

-

Коммунальные услуги

SOXX

-

QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM

Доходность на риск

SOXX vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXX c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXXQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.43
2.94

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.37
3.45

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.46

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.50

5.46

+5.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.20

19.77

+18.44

SOXX vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет 4.43, что выше коэффициента Шарпа QTUM равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXX и QTUM

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXXQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-38.45%

-31.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-15.26%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.36%

-25.39%

-15.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.75%

-38.45%

-7.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-4.42%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.95%

-8.24%

-11.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

4.21%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и QTUM

iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 19.42% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 14.18%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXXQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.42%

14.18%

+5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.46%

23.17%

+8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.35%

28.39%

+8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.73%

26.99%

+9.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.77%

27.40%

+6.37%

Сравнение комиссий SOXX и QTUM

SOXX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и QTUM

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности QTUM в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.73%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

SOXX and QTUM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (19.42%) compared to QTUM (14.18%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs QTUM's -38.45%.

On 5-year performance, SOXX leads with 33.69% vs 28.09% for QTUM. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 14.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXX has performed better with a 33.69% return vs 28.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

QTUM has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.28% for SOXX.

SOXX is categorized as Semiconductors, while QTUM is Technology Equities. SOXX tracks NYSE Semiconductor Index, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.34% for SOXX and 0.40% for QTUM.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXX и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор