PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXX с ORCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXX с ORCL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while ORCL (Oracle Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SOXX returned 34.90%/yr vs 20.30%/yr for ORCL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SOXX и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXX показывает доходность 89.87%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции ORCL по среднегодовой доходности: 34.90% против 20.30% соответственно.

SOXX

1 день
5.87%
1 месяц
9.83%
С начала года
89.87%
6 месяцев
83.09%
1 год
164.61%
3 года*
53.13%
5 лет*
33.00%
10 лет*
34.90%

ORCL

1 день
-0.87%
1 месяц
8.10%
С начала года
9.34%
6 месяцев
-3.36%
1 год
22.94%
3 года*
25.94%
5 лет*
21.81%
10 лет*
20.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXX и ORCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXX
iShares Semiconductor ETF		89.87%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%
ORCL
Oracle Corporation		9.34%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%

Correlation

The correlation between SOXX and ORCL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2001 г.

0.54

Over the past year, the correlation between SOXX and ORCL has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor ETF

Oracle Corporation

Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO
Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с VGT

Доходность на риск

SOXX vs. ORCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXX c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXXORCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.57
0.35

+4.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.42
1.12

+3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.13

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.51

0.40

+10.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.26

0.66

+38.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXX vs. ORCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет 4.57, что выше коэффициента Шарпа ORCL равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXXORCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57

0.35

+4.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.52

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.58

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.49

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SOXX и ORCL

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и ORCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXXORCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-84.19%

+13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-58.25%

+42.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.36%

-58.25%

+16.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.75%

-58.25%

+12.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

-58.25%

+12.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-34.98%

+27.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.97%

-29.10%

+9.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

35.04%

-30.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и ORCL

Текущая волатильность для iShares Semiconductor ETF (SOXX) составляет 18.43%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 21.62%. Это указывает на то, что SOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXXORCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.43%

21.62%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.17%

42.42%

-12.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.35%

65.38%

-29.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.50%

41.98%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.66%

35.01%

-1.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и ORCL

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности ORCL в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORCL
Oracle Corporation		0.94%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.29%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

SOXX and ORCL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (21.62%) compared to SOXX (18.43%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs ORCL's -84.19%.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXX и ORCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор