PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXX с IBOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXX с IBOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXX (iShares Semiconductor ETF) and IBOT (VanEck Robotics ETF) are both exchange-traded funds - SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while IBOT is a Technology Equities fund tracking the BlueStar® Robotics Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SOXX returned 57.09%/yr vs 23.49%/yr for IBOT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SOXX charges 0.34%/yr vs 0.47%/yr for IBOT.

Доходность

Сравнение доходности SOXX и IBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Semiconductor ETF (SOXX) и VanEck Robotics ETF (IBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXX показывает доходность 100.26%, что значительно выше, чем у IBOT с доходностью 28.04%.

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%

IBOT

1 день
0.24%
1 месяц
7.02%
С начала года
28.04%
6 месяцев
27.84%
1 год
56.33%
3 года*
23.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXX и IBOT

2026 (YTD)202520242023
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%37.16%
IBOT
VanEck Robotics ETF		28.04%28.57%6.39%18.90%

Correlation

The correlation between SOXX and IBOT is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2023 г.

0.84

The correlation between SOXX and IBOT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXX и IBOT

Секторы
SOXX
IBOT

Технологии

100.0%
51.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.8%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.9%

Промышленность

-

43.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXX
100.0%
IBOT
51.0%

Сырьевые материалы

SOXX

-

IBOT

-

Коммуникационные услуги

SOXX

-

IBOT

-

Потребительский циклический сектор

SOXX

-

IBOT
2.3%

Потребительский защитный сектор

SOXX

-

IBOT

-

Энергетика

SOXX

-

IBOT
2.8%

Финансовые услуги

SOXX

-

IBOT

-

Здравоохранение

SOXX

-

IBOT
0.9%

Промышленность

SOXX

-

IBOT
43.0%

Недвижимость

SOXX

-

IBOT

-

Коммунальные услуги

SOXX

-

IBOT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor ETF

VanEck Robotics ETF

Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO
Часто сравнивают с IBOT:
IBOT с ROBOIBOT с BOTZIBOT с IRBOIBOT с ROBTIBOT с BOTTIBOT с SMHIBOT с HUMN

Доходность на риск

SOXX vs. IBOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
IBOT
Ранг доходности на риск IBOT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBOT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXX c IBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и VanEck Robotics ETF (IBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXXIBOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.29
2.59

+2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.16
3.42

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.43

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.48

3.38

+8.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.90

13.87

+30.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXX vs. IBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет 5.29, что выше коэффициента Шарпа IBOT равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и IBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXXIBOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29

2.59

+2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.19

-0.75

Просадки

Сравнение просадок SOXX и IBOT

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки IBOT в -25.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и IBOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXXIBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-25.39%

-44.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-16.74%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.36%

-25.39%

-15.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

0.00%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.97%

-5.03%

-14.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

4.07%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и IBOT

iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 14.08% по сравнению с VanEck Robotics ETF (IBOT) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXXIBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.08%

7.06%

+7.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.45%

17.59%

+9.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.20%

21.86%

+12.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.11%

22.08%

+14.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.43%

22.08%

+11.35%

Сравнение комиссий SOXX и IBOT

SOXX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии IBOT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и IBOT

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности IBOT в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBOT
VanEck Robotics ETF		0.30%0.38%2.81%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

SOXX and IBOT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (14.08%) compared to IBOT (7.06%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs IBOT's -25.39%.

On 3-year performance, SOXX leads with 57.09% vs 23.49% for IBOT. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, IBOT has been the lower-risk option at 7.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXX has performed better with a 57.09% return vs 23.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.47% for IBOT.

IBOT has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.28% for SOXX.

SOXX is categorized as Semiconductors, while IBOT is Technology Equities. SOXX tracks NYSE Semiconductor Index, while IBOT tracks BlueStar® Robotics Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.34% for SOXX and 0.47% for IBOT.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXX и IBOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор