PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXX с IBOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXX с IBOT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Semiconductor ETF (SOXX) и VanEck Robotics ETF (IBOT).

SOXX и IBOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. IBOT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BlueStar® Robotics Index. Фонд был запущен 5 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SOXX и IBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Semiconductor ETF (SOXX) и VanEck Robotics ETF (IBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXX и IBOT

2026 (YTD)202520242023
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.48%40.74%12.92%37.16%
IBOT
VanEck Robotics ETF		3.41%28.57%6.39%18.90%

Доходность по периодам

С начала года, SOXX показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у IBOT с доходностью 3.41%.

SOXX

1 день
3.01%
1 месяц
-3.78%
С начала года
12.48%
6 месяцев
22.76%
1 год
80.97%
3 года*
32.61%
5 лет*
19.19%
10 лет*
28.39%

IBOT

1 день
2.41%
1 месяц
-8.78%
С начала года
3.41%
6 месяцев
8.50%
1 год
38.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor ETF

VanEck Robotics ETF

Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO
Часто сравнивают с IBOT:
IBOT с ROBOIBOT с BOTZIBOT с IRBOIBOT с ROBTIBOT с BOTTIBOT с SMHIBOT с AIQ

Сравнение комиссий SOXX и IBOT

SOXX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии IBOT в 0.47%.

IBOT
VanEck Robotics ETF
SOXX
iShares Semiconductor ETF

Доходность на риск

SOXX vs. IBOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IBOT
Ранг доходности на риск IBOT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBOT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXX c IBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и VanEck Robotics ETF (IBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXXIBOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.52

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.16

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.44

2.33

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.46

9.18

+7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXX vs. IBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа IBOT равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и IBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXXIBOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.52

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.88

-0.51

Корреляция

Корреляция между SOXX и IBOT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и IBOT

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности IBOT в 0.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
IBOT
VanEck Robotics ETF		0.37%0.38%2.81%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOXX и IBOT

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки IBOT в -25.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и IBOT.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXXIBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-25.39%

-44.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.27%

-16.74%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-11.14%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.10%

-5.19%

-14.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

4.25%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и IBOT

iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с VanEck Robotics ETF (IBOT) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXXIBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.83%

9.23%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.41%

16.76%

+9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.12%

25.67%

+14.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.48%

21.81%

+13.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.98%

21.81%

+11.17%