Сравнение SOXX с IBIT
SOXX (iShares Semiconductor ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SOXX returned 117.02% vs -46.35% for IBIT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SOXX charges 0.34%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности SOXX и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXX показывает доходность 76.35%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
SOXX
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- -10.27%
- 6 месяцев
- 57.49%
- С начала года
- 76.35%
- 1 год
- 117.02%
- 3 года*
- 45.18%
- 5 лет*
- 31.15%
- 10 лет*
- 33.24%
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXX и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 76.35% | 40.74% | 16.63% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between SOXX and IBIT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXX vs. IBIT — Ранг доходности на риск
SOXX
IBIT
Сравнение SOXX c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXX | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.82 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.19 | -0.87 | +7.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.06 | -1.40 | +23.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXX и IBIT
Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -53.30% | -16.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.01% | -53.30% | +34.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.01% | -48.95% | +29.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.92% | -17.71% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 33.14% | -27.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и IBIT
iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 20.64% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 10.89%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.64% | 10.89% | +9.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.86% | 34.83% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.42% | 44.38% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.83% | 49.92% | -12.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.30% | 49.92% | -15.62% |
Сравнение комиссий SOXX и IBIT
SOXX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXX и IBIT
Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOXX and IBIT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXX has higher volatility (20.64%) compared to IBIT (10.89%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, SOXX leads with 117.02% vs -46.35% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 10.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXX has performed better with a 117.02% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.
SOXX has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for IBIT.
SOXX is categorized as Semiconductors, while IBIT is Cryptocurrency. SOXX tracks NYSE Semiconductor Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.34% for SOXX and 0.25% for IBIT.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXX и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор