Сравнение SOXX с FELIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX).
SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SOXX и FELIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXX и FELIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 7.49% | 45.25% | 44.10% | 75.49% | -34.88% | 57.89% | 44.02% | 64.21% | -12.52% | 34.54% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXX показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у FELIX с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции SOXX уступали акциям FELIX по среднегодовой доходности: 28.39% против 30.89% соответственно.
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
FELIX
- 1 день
- 7.13%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 88.72%
- 3 года*
- 41.62%
- 5 лет*
- 29.03%
- 10 лет*
- 30.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXX и FELIX
SOXX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FELIX в 0.75%.
Доходность на риск
SOXX vs. FELIX — Ранг доходности на риск
SOXX
FELIX
Сравнение SOXX c FELIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXX | FELIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 2.26 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.86 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.40 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 5.21 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.46 | 19.71 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXX | FELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.26 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.77 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.90 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.41 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SOXX и FELIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXX и FELIX
Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности FELIX в 6.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 6.05% | 6.51% | 6.44% | 3.15% | 3.09% | 4.14% | 4.43% | 1.04% | 19.34% | 9.50% | 0.55% | 10.37% |
Просадки
Сравнение просадок SOXX и FELIX
Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, примерно равная максимальной просадке FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и FELIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXX | FELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -71.17% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -17.09% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.75% | -46.02% | +0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -46.02% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -8.56% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -21.27% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 4.52% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и FELIX
iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) имеют волатильность 12.83% и 12.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXX | FELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 12.80% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.41% | 25.67% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.12% | 40.18% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.48% | 38.07% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 34.41% | -1.43% |