PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELIX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELIX с VITAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FELIX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELIX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		7.49%45.25%44.10%75.49%-34.88%57.89%44.02%64.21%-12.52%34.54%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-7.30%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, FELIX показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции FELIX превзошли акции VITAX по среднегодовой доходности: 30.89% против 21.35% соответственно.

FELIX

1 день
7.13%
1 месяц
-4.45%
С начала года
7.49%
6 месяцев
14.48%
1 год
88.72%
3 года*
41.62%
5 лет*
29.03%
10 лет*
30.89%

VITAX

1 день
4.32%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.06%
1 год
28.08%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FELIX:
FELIX с FSELXFELIX с FELAXFELIX с FIKGXFELIX с SMHFELIX с SOXXFELIX с FXAIXFELIX с FFFFX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий FELIX и VITAX

FELIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.

FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FELIX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELIX
Ранг доходности на риск FELIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELIX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELIXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

1.06

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.64

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.21

1.77

+3.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.71

5.48

+14.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELIX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELIX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа VITAX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELIX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELIXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.06

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.58

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.87

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.59

-0.18

Корреляция

Корреляция между FELIX и VITAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELIX и VITAX

Дивидендная доходность FELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности VITAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		6.05%6.51%6.44%3.15%3.09%4.14%4.43%1.04%19.34%9.50%0.55%10.37%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок FELIX и VITAX

Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FELIXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.17%

-54.81%

-16.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-16.38%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

-35.10%

-10.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.02%

-35.10%

-10.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-12.77%

+4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.27%

-8.06%

-13.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

5.30%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FELIX и VITAX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что FELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FELIXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.80%

8.04%

+4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

16.41%

+9.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.18%

27.65%

+12.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.07%

25.29%

+12.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.41%

24.72%

+9.69%