PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FELIX с VITAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FELIX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96%
13.89%
FELIX
VITAX

Доходность по периодам

С начала года, FELIX показывает доходность 41.20%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью 28.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FELIX имеют среднегодовую доходность 21.46%, а акции VITAX немного отстают с 20.73%.


FELIX

С начала года

41.20%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

3.88%

1 год

49.75%

5 лет (среднегодовая)

28.04%

10 лет (среднегодовая)

21.46%

VITAX

С начала года

28.62%

1 месяц

2.12%

6 месяцев

14.99%

1 год

35.48%

5 лет (среднегодовая)

22.76%

10 лет (среднегодовая)

20.73%

Основные характеристики


FELIXVITAX
Коэф-т Шарпа1.391.70
Коэф-т Сортино1.912.23
Коэф-т Омега1.251.30
Коэф-т Кальмара2.042.37
Коэф-т Мартина5.718.50
Индекс Язвы8.64%4.25%
Дневная вол-ть35.53%21.19%
Макс. просадка-71.17%-54.81%
Текущая просадка-9.64%-0.95%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FELIX и VITAX

FELIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.


FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
График комиссии FELIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии VITAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FELIX и VITAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FELIX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FELIX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.391.70
Коэффициент Сортино FELIX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.912.23
Коэффициент Омега FELIX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.30
Коэффициент Кальмара FELIX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.042.37
Коэффициент Мартина FELIX, с текущим значением в 5.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.718.50
FELIX
VITAX

Показатель коэффициента Шарпа FELIX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELIX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.39
1.70
FELIX
VITAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELIX и VITAX

FELIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
0.00%0.00%0.00%0.00%0.29%0.34%0.89%0.75%0.44%10.62%0.11%0.00%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.30%0.99%1.31%1.28%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок FELIX и VITAX

Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и VITAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.64%
-0.95%
FELIX
VITAX

Волатильность

Сравнение волатильности FELIX и VITAX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что FELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.43%
6.45%
FELIX
VITAX