Сравнение SOXX с ETHA
SOXX (iShares Semiconductor ETF) and ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) are both exchange-traded funds - SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SOXX returned 171.57% vs -34.33% for ETHA. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXX charges 0.34%/yr vs 0.25%/yr for ETHA.
Доходность
Сравнение доходности SOXX и ETHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXX показывает доходность 98.11%, что значительно выше, чем у ETHA с доходностью -43.96%.
SOXX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- 98.11%
- 6 месяцев
- 99.51%
- 1 год
- 171.57%
- 3 года*
- 53.00%
- 5 лет*
- 33.69%
- 10 лет*
- 35.55%
ETHA
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -27.59%
- С начала года
- -43.96%
- 6 месяцев
- -45.98%
- 1 год
- -34.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXX и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 98.11% | 40.74% | -12.14% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -43.96% | -11.31% | -4.89% |
Correlation
The correlation between SOXX and ETHA is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between SOXX and ETHA has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXX vs. ETHA — Ранг доходности на риск
SOXX
ETHA
Сравнение SOXX c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXX | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 0.94 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.50 | -0.57 | +11.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.20 | -0.98 | +39.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXX и ETHA
Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, примерно равная максимальной просадке ETHA в -67.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXX | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -67.56% | -2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | -67.56% | +51.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -65.65% | +62.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.95% | -33.25% | +13.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 39.22% | -34.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и ETHA
iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 19.42% по сравнению с iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) с волатильностью 17.30%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXX | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.42% | 17.30% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.46% | 46.58% | -15.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.35% | 69.29% | -31.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.73% | 72.65% | -35.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.77% | 72.65% | -38.88% |
Сравнение комиссий SOXX и ETHA
SOXX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии ETHA в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXX и ETHA
Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как ETHA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOXX and ETHA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXX has higher volatility (19.42%) compared to ETHA (17.30%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs ETHA's -67.56%.
On 1-year performance, SOXX leads with 171.57% vs -34.33% for ETHA. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ETHA has been the lower-risk option at 17.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXX has performed better with a 171.57% return vs -34.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.
SOXX has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for ETHA.
SOXX is categorized as Semiconductors, while ETHA is Cryptocurrency. SOXX tracks NYSE Semiconductor Index, while ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.34% for SOXX and 0.25% for ETHA.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXX и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор