PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXX с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXX с DTCR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SOXX (iShares Semiconductor ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SOXX returned 33.69%/yr vs 14.12%/yr for DTCR. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXX charges 0.34%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.

Доходность

Сравнение доходности SOXX и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXX показывает доходность 98.11%, что значительно выше, чем у DTCR с доходностью 47.68%.

SOXX

1 день
1.59%
1 месяц
12.86%
С начала года
98.11%
6 месяцев
99.51%
1 год
164.50%
3 года*
53.00%
5 лет*
33.69%
10 лет*
35.55%

DTCR

1 день
0.23%
1 месяц
1.37%
С начала года
47.68%
6 месяцев
48.56%
1 год
72.27%
3 года*
33.82%
5 лет*
14.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXX и DTCR

2026 (YTD)202520242023202220212020
SOXX
iShares Semiconductor ETF		98.11%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%25.83%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		47.68%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%6.60%

Correlation

The correlation between SOXX and DTCR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.64

The correlation between SOXX and DTCR shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOXX и DTCR

Секторы
SOXX
DTCR

Технологии

100.0%
40.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

56.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXX
100.0%
DTCR
40.8%

Сырьевые материалы

SOXX

-

DTCR

-

Коммуникационные услуги

SOXX

-

DTCR
2.5%

Потребительский циклический сектор

SOXX

-

DTCR

-

Потребительский защитный сектор

SOXX

-

DTCR

-

Энергетика

SOXX

-

DTCR

-

Финансовые услуги

SOXX

-

DTCR

-

Здравоохранение

SOXX

-

DTCR

-

Промышленность

SOXX

-

DTCR

-

Недвижимость

SOXX

-

DTCR
56.8%

Коммунальные услуги

SOXX

-

DTCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI

Доходность на риск

SOXX vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXX c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXXDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.43
3.16

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.37
3.83

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.50

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.50

5.64

+4.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.20

17.40

+20.80

SOXX vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет 4.43, что выше коэффициента Шарпа DTCR равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXX и DTCR

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXXDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-38.98%

-31.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-12.89%

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.36%

-24.96%

-16.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.75%

-38.98%

-6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-3.92%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.95%

-12.32%

-7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

4.17%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и DTCR

iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 19.42% по сравнению с Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXXDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.42%

9.32%

+10.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.46%

18.44%

+13.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.35%

22.99%

+14.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.73%

22.04%

+14.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.77%

22.06%

+11.71%

Сравнение комиссий SOXX и DTCR

SOXX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и DTCR

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности DTCR в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.74%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

SOXX and DTCR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (19.42%) compared to DTCR (9.32%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs DTCR's -38.98%.

On 5-year performance, SOXX leads with 33.69% vs 14.12% for DTCR. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, DTCR has been the lower-risk option at 9.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXX has performed better with a 33.69% return vs 14.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.

DTCR has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.28% for SOXX.

SOXX is categorized as Semiconductors, while DTCR is REIT. SOXX tracks NYSE Semiconductor Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.34% for SOXX and 0.50% for DTCR.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 3.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXX и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор