PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOXX с DRAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXX с DRAM

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

SOXX (iShares Semiconductor ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. SOXX is passively managed, while DRAM is actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXX charges 0.34%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.

Доходность

Сравнение доходности SOXX и DRAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SOXX

1 день
-2.23%
1 месяц
-11.64%
6 месяцев
67.48%
С начала года
84.58%
1 год
126.53%
3 года*
48.58%
5 лет*
32.36%
10 лет*
34.04%

DRAM

1 день
-6.26%
1 месяц
-19.23%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXX и DRAM

2026 (YTD)
SOXX
iShares Semiconductor ETF		64.10%
DRAM
Roundhill Memory ETF		112.59%

Correlation

The correlation between SOXX and DRAM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

0.80

Сравнение распределения секторов SOXX и DRAM

Секторы
SOXX
DRAM

Технологии

100.0%
58.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-2.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXX
100.0%
DRAM
58.3%

Сырьевые материалы

SOXX

-

DRAM

-

Коммуникационные услуги

SOXX

-

DRAM

-

Потребительский циклический сектор

SOXX

-

DRAM

-

Потребительский защитный сектор

SOXX

-

DRAM

-

Энергетика

SOXX

-

DRAM

-

Финансовые услуги

SOXX

-

DRAM
-2.3%

Здравоохранение

SOXX

-

DRAM

-

Промышленность

SOXX

-

DRAM

-

Недвижимость

SOXX

-

DRAM

-

Коммунальные услуги

SOXX

-

DRAM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor ETF

Roundhill Memory ETF

Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO
Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с MUDRAM с SMHDRAM с AISDRAM с SOXQDRAM с QTUMDRAM с EWYDRAM с SOXL

Доходность на риск

SOXX vs. DRAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DRAM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXX c DRAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXXDRAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.07

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.48

—

—

SOXX vs. DRAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXX и DRAM

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки DRAM в -29.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и DRAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXXDRAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-29.01%

-41.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.23%

-28.89%

+13.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.92%

-6.43%

-13.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и DRAM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXXDRAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.11%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.52%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.15%

96.58%

-54.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.79%

96.58%

-58.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.28%

96.58%

-62.30%

Сравнение комиссий SOXX и DRAM

SOXX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии DRAM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и DRAM

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.26%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

SOXX and DRAM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.

SOXX has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for DRAM.

SOXX is categorized as Semiconductors, while DRAM is Technology Equities. They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.34% for SOXX and 0.65% for DRAM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXX и DRAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор