PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRAM с EWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAM с EWY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DRAM (Roundhill Memory ETF) and EWY (iShares MSCI South Korea ETF) are both exchange-traded funds - DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index. DRAM is actively managed, while EWY is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for EWY.

Доходность

Сравнение доходности DRAM и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Memory ETF (DRAM) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DRAM

1 день
-14.25%
1 месяц
31.05%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EWY

1 день
-12.25%
1 месяц
5.59%
С начала года
97.70%
6 месяцев
107.34%
1 год
183.08%
3 года*
48.30%
5 лет*
17.96%
10 лет*
16.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAM и EWY

2026 (YTD)
DRAM
Roundhill Memory ETF		156.37%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		52.27%

Correlation

The correlation between DRAM and EWY is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

0.92

Сравнение распределения секторов DRAM и EWY

Секторы
DRAM
EWY

Технологии

100.0%
61.4%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.6%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

8.9%

Здравоохранение

-

2.9%

Промышленность

-

13.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.3%

Технологии

DRAM
100.0%
EWY
61.4%

Сырьевые материалы

DRAM

-

EWY
2.2%

Коммуникационные услуги

DRAM

-

EWY
2.3%

Потребительский циклический сектор

DRAM

-

EWY
5.1%

Потребительский защитный сектор

DRAM

-

EWY
1.6%

Энергетика

DRAM

-

EWY
0.6%

Финансовые услуги

DRAM

-

EWY
8.9%

Здравоохранение

DRAM

-

EWY
2.9%

Промышленность

DRAM

-

EWY
13.8%

Недвижимость

DRAM

-

EWY

-

Коммунальные услуги

DRAM

-

EWY
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Memory ETF

iShares MSCI South Korea ETF

Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с SMHDRAM с AISDRAM с SOXXDRAM с MUDRAM с SOXQDRAM с QTUMDRAM с QDTE
Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с EWTEWY с QQQEWY с EWH

Доходность на риск

DRAM vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAM c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRAMEWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.76

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.64

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.54

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

7.98

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

27.66

—

DRAM vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRAM и EWY

Максимальная просадка DRAM за все время составила -19.97%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и EWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRAMEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.97%

-74.14%

+54.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-23.08%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.25%

-12.32%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-20.10%

+17.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.65%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRAM и EWY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRAMEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

29.47%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

45.53%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.22%

49.00%

+44.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.22%

31.00%

+62.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.22%

28.43%

+64.79%

Сравнение комиссий DRAM и EWY

DRAM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EWY в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAM и EWY

DRAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.06%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DRAM and EWY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EWY is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EWY is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.

EWY has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for DRAM.

DRAM is categorized as Technology Equities, while EWY is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.59% for EWY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAM и EWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор