PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRAM с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAM с SMH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRAM (Roundhill Memory ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. DRAM is actively managed, while SMH is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности DRAM и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Memory ETF (DRAM) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DRAM

1 день
-8.82%
1 месяц
-23.17%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
-3.70%
1 месяц
-7.64%
6 месяцев
43.52%
С начала года
57.98%
1 год
97.28%
3 года*
53.38%
5 лет*
36.57%
10 лет*
35.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAM и SMH

2026 (YTD)
DRAM
Roundhill Memory ETF		93.85%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		45.14%

Correlation

The correlation between DRAM and SMH is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

0.81

Сравнение распределения секторов DRAM и SMH

Секторы
DRAM
SMH

Технологии

58.3%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

-2.3%

-

Технологии

DRAM
58.3%
SMH
100.0%

Сырьевые материалы

DRAM

-

SMH

-

Коммуникационные услуги

DRAM

-

SMH

-

Потребительский циклический сектор

DRAM

-

SMH

-

Потребительский защитный сектор

DRAM

-

SMH

-

Энергетика

DRAM

-

SMH

-

Здравоохранение

DRAM

-

SMH

-

Промышленность

DRAM

-

SMH

-

Недвижимость

DRAM

-

SMH

-

Коммунальные услуги

DRAM

-

SMH

-

Финансовые услуги

DRAM
-2.3%
SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Memory ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с MUDRAM с AISDRAM с SOXQDRAM с SOXXDRAM с QTUMDRAM с EWYDRAM с SOXL
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

DRAM vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAM c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRAMSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.65

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.97

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.41

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

6.54

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

20.41

—

DRAM vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRAM и SMH

Максимальная просадка DRAM за все время составила -35.16%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRAMSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.16%

-84.96%

+49.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.95%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.16%

-14.95%

-20.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-40.93%

+34.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.78%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRAM и SMH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRAMSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

17.01%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

31.61%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.73%

36.97%

+60.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.73%

36.21%

+61.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.73%

33.16%

+64.57%

Сравнение комиссий DRAM и SMH

DRAM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAM и SMH

DRAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.19%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

DRAM and SMH have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.

SMH has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for DRAM.

DRAM is categorized as Technology Equities, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: Roundhill and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.35% for SMH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAM и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор