PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRAM с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAM с SOXL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DRAM (Roundhill Memory ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. DRAM is actively managed, while SOXL is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности DRAM и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Memory ETF (DRAM) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DRAM

1 день
-14.25%
1 месяц
31.05%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXL

1 день
-23.06%
1 месяц
21.44%
С начала года
450.61%
6 месяцев
429.57%
1 год
976.09%
3 года*
120.84%
5 лет*
42.16%
10 лет*
64.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAM и SOXL

2026 (YTD)
DRAM
Roundhill Memory ETF		156.37%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		342.82%

Correlation

The correlation between DRAM and SOXL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

0.76

Сравнение распределения секторов DRAM и SOXL

Секторы
DRAM
SOXL

Технологии

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DRAM
100.0%
SOXL
100.0%

Сырьевые материалы

DRAM

-

SOXL

-

Коммуникационные услуги

DRAM

-

SOXL

-

Потребительский циклический сектор

DRAM

-

SOXL

-

Потребительский защитный сектор

DRAM

-

SOXL

-

Энергетика

DRAM

-

SOXL

-

Финансовые услуги

DRAM

-

SOXL

-

Здравоохранение

DRAM

-

SOXL

-

Промышленность

DRAM

-

SOXL

-

Недвижимость

DRAM

-

SOXL

-

Коммунальные услуги

DRAM

-

SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Memory ETF

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с AISDRAM с SMHDRAM с MUDRAM с SOXXDRAM с SOXQDRAM с QTUMDRAM с EWY
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

DRAM vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAM c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRAMSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

8.45

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

4.03

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.58

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

22.69

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

72.83

—

DRAM vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRAM и SOXL

Максимальная просадка DRAM за все время составила -19.97%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRAMSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.97%

-90.46%

+70.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-43.47%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-87.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.25%

-23.06%

+8.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-34.95%

+31.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

13.52%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRAM и SOXL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRAMSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

68.39%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

99.84%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.22%

116.79%

-23.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.22%

110.35%

-17.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.22%

100.62%

-7.40%

Сравнение комиссий DRAM и SOXL

DRAM берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAM и SOXL

DRAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

DRAM and SOXL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.

SOXL has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for DRAM.

DRAM is categorized as Technology Equities, while SOXL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Direxion. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.75% for SOXL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAM и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор