PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRAM с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAM с SOXL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DRAM (Roundhill Memory ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Semiconductor Index. DRAM is actively managed, while SOXL is passively managed. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности DRAM и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Memory ETF (DRAM) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DRAM

1 день
-2.10%
1 месяц
-17.02%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

SOXL

1 день
-5.60%
1 месяц
-32.15%
6 месяцев
148.30%
С начала года
214.23%
1 год
438.78%
3 года*
75.53%
5 лет*
23.89%
10 лет*
49.69%
Всё время*
39.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DRAM

Roundhill Memory ETF
$4.16B$4.38B$3.61B

SOXL

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
$11.18B$10.48B$11.81B

Сравнение доходности по годам DRAM и SOXL

2026 (YTD)
DRAM
Roundhill Memory ETF		99.04%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		152.72%

Correlation

The correlation between DRAM and SOXL is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

0.84

Сравнение распределения секторов DRAM и SOXL

Секторы
DRAM
SOXL

Технологии

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

-2.3%

-

Технологии

DRAM
100.0%
SOXL
100.0%

Сырьевые материалы

DRAM

-

SOXL

-

Коммуникационные услуги

DRAM

-

SOXL

-

Потребительский циклический сектор

DRAM

-

SOXL

-

Потребительский защитный сектор

DRAM

-

SOXL

-

Энергетика

DRAM

-

SOXL

-

Здравоохранение

DRAM

-

SOXL

-

Промышленность

DRAM

-

SOXL

-

Недвижимость

DRAM

-

SOXL

-

Коммунальные услуги

DRAM

-

SOXL

-

Финансовые услуги

DRAM
-2.3%
SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Memory ETF

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с SMHDRAM с MUDRAM с SOXXDRAM с SOXQDRAM с AISDRAM с QTUMDRAM с EWY
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

DRAM vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DRAM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DRAM c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRAMSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.35

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.90

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.39

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

6.37

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

21.05

—

DRAM vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRAM и SOXL

Максимальная просадка DRAM за все время составила -44.44%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRAMSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.44%

-90.46%

+46.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-69.42%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-87.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.42%

-56.09%

+22.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-35.02%

+23.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

20.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRAM и SOXL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRAMSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

51.57%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

115.92%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.91%

131.99%

-32.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.91%

113.61%

-13.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.91%

102.32%

-2.41%

Сравнение комиссий DRAM и SOXL

DRAM берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAM и SOXL

DRAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.01%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

DRAM and SOXL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.

SOXL has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for DRAM.

DRAM is categorized as Technology Equities, while SOXL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Direxion. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.75% for SOXL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAM и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор