PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRAM с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAM с SOXQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRAM (Roundhill Memory ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. DRAM is actively managed, while SOXQ is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности DRAM и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Memory ETF (DRAM) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DRAM

1 день
-8.82%
1 месяц
-23.17%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXQ

1 день
-4.27%
1 месяц
-10.66%
6 месяцев
51.71%
С начала года
67.78%
1 год
109.28%
3 года*
46.67%
5 лет*
31.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAM и SOXQ

2026 (YTD)
DRAM
Roundhill Memory ETF		93.85%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		52.17%

Correlation

The correlation between DRAM and SOXQ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

0.81

Сравнение распределения секторов DRAM и SOXQ

Секторы
DRAM
SOXQ

Технологии

58.3%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

-2.3%
0.1%

Технологии

DRAM
58.3%
SOXQ
100.0%

Сырьевые материалы

DRAM

-

SOXQ

-

Коммуникационные услуги

DRAM

-

SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

DRAM

-

SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

DRAM

-

SOXQ

-

Энергетика

DRAM

-

SOXQ

-

Здравоохранение

DRAM

-

SOXQ

-

Промышленность

DRAM

-

SOXQ

-

Недвижимость

DRAM

-

SOXQ

-

Коммунальные услуги

DRAM

-

SOXQ

-

Финансовые услуги

DRAM
-2.3%
SOXQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Memory ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с MUDRAM с SMHDRAM с AISDRAM с SOXXDRAM с QTUMDRAM с EWYDRAM с SOXL
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с VGT

Доходность на риск

DRAM vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAM c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRAMSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.64

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.90

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.40

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.83

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

20.69

—

DRAM vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRAM и SOXQ

Максимальная просадка DRAM за все время составила -35.16%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRAMSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.16%

-46.01%

+10.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.86%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.16%

-18.86%

-16.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-12.85%

+6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.30%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRAM и SOXQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRAMSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

19.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

35.76%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.73%

41.59%

+56.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.73%

37.91%

+59.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.73%

37.65%

+60.08%

Сравнение комиссий DRAM и SOXQ

DRAM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAM и SOXQ

DRAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.30%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%

Часто задаваемые вопросы

DRAM and SOXQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.

SOXQ has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.00% for DRAM.

DRAM is categorized as Technology Equities, while SOXQ is Semiconductors. They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.19% for SOXQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAM и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор