PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRAM с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAM с SOXQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DRAM (Roundhill Memory ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. DRAM is actively managed, while SOXQ is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности DRAM и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Memory ETF (DRAM) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DRAM

1 день
-14.25%
1 месяц
31.05%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXQ

1 день
-7.82%
1 месяц
10.55%
С начала года
90.62%
6 месяцев
87.99%
1 год
158.27%
3 года*
57.61%
5 лет*
34.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAM и SOXQ

2026 (YTD)
DRAM
Roundhill Memory ETF		156.37%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		72.88%

Correlation

The correlation between DRAM and SOXQ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

0.77

Сравнение распределения секторов DRAM и SOXQ

Секторы
DRAM
SOXQ

Технологии

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DRAM
100.0%
SOXQ
100.0%

Сырьевые материалы

DRAM

-

SOXQ

-

Коммуникационные услуги

DRAM

-

SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

DRAM

-

SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

DRAM

-

SOXQ

-

Энергетика

DRAM

-

SOXQ

-

Финансовые услуги

DRAM

-

SOXQ
0.1%

Здравоохранение

DRAM

-

SOXQ

-

Промышленность

DRAM

-

SOXQ

-

Недвижимость

DRAM

-

SOXQ

-

Коммунальные услуги

DRAM

-

SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Memory ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с AISDRAM с SMHDRAM с MUDRAM с SOXXDRAM с QTUMDRAM с EWYDRAM с QDTE
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с QQQSOXQ с VGT

Доходность на риск

DRAM vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAM c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRAMSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

4.11

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

4.02

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.58

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

10.22

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

36.68

—

DRAM vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRAM и SOXQ

Максимальная просадка DRAM за все время составила -19.97%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRAMSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.97%

-46.01%

+26.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.59%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.25%

-7.82%

-6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-12.87%

+9.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.33%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRAM и SOXQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRAMSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

22.04%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

32.49%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.22%

38.78%

+54.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.22%

37.34%

+55.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.22%

37.24%

+55.98%

Сравнение комиссий DRAM и SOXQ

DRAM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAM и SOXQ

DRAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.27%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%

Часто задаваемые вопросы

DRAM and SOXQ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.

SOXQ has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for DRAM.

DRAM is categorized as Technology Equities, while SOXQ is Semiconductors. They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.19% for SOXQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAM и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор