Сравнение SOXX с CMG
SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SOXX returned 35.55%/yr vs 15.09%/yr for CMG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOXX и CMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXX показывает доходность 98.11%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -12.89%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции CMG по среднегодовой доходности: 35.55% против 15.09% соответственно.
SOXX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- 98.11%
- 6 месяцев
- 99.51%
- 1 год
- 171.57%
- 3 года*
- 53.00%
- 5 лет*
- 33.69%
- 10 лет*
- 35.55%
CMG
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -12.89%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- -35.85%
- 3 года*
- -7.94%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение доходности по годам SOXX и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 98.11% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -12.89% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
Correlation
The correlation between SOXX and CMG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2006 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between SOXX and CMG has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXX vs. CMG — Ранг доходности на риск
SOXX
CMG
Сравнение SOXX c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXX | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 0.83 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.50 | -0.71 | +11.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.20 | -1.04 | +39.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXX и CMG
Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и CMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXX | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -74.61% | +4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | -51.61% | +35.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.36% | -58.89% | +17.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.75% | -58.89% | +13.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -58.89% | +13.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -52.98% | +49.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.95% | -21.37% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 35.40% | -31.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и CMG
iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 19.42% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXX | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.42% | 10.80% | +8.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.46% | 23.87% | +7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.35% | 38.63% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.73% | 33.60% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.77% | 35.63% | -1.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXX и CMG
Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOXX and CMG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXX has higher volatility (19.42%) compared to CMG (10.80%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs CMG's -74.61%.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXX и CMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор