PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXX с ASML
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXX с ASML

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Semiconductor ETF (SOXX) и ASML Holding N.V. (ASML).

SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SOXX и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Semiconductor ETF (SOXX) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXX и ASML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.48%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%
ASML
ASML Holding N.V.		27.27%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%

Доходность по периодам

С начала года, SOXX показывает доходность 12.48%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 27.27%. За последние 10 лет акции SOXX уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 28.39% против 31.09% соответственно.

SOXX

1 день
3.01%
1 месяц
-3.78%
С начала года
12.48%
6 месяцев
22.76%
1 год
80.97%
3 года*
32.61%
5 лет*
19.19%
10 лет*
28.39%

ASML

1 день
2.95%
1 месяц
-4.48%
С начала года
27.27%
6 месяцев
35.95%
1 год
106.05%
3 года*
27.24%
5 лет*
17.57%
10 лет*
31.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor ETF

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO
Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с AMATASML с VOO

Доходность на риск

SOXX vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXX c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXXASMLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

2.55

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

3.12

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.44

6.02

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.46

16.79

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXX vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASML равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXXASMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.55

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.43

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.82

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.54

-0.17

Корреляция

Корреляция между SOXX и ASML составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и ASML

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности ASML в 0.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
ASML
ASML Holding N.V.		0.69%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%

Просадки

Сравнение просадок SOXX и ASML

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и ASML.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXXASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-90.00%

+19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.27%

-17.85%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.75%

-56.84%

+11.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

-56.84%

+11.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-10.92%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.10%

-28.28%

+8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

6.40%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и ASML

Текущая волатильность для iShares Semiconductor ETF (SOXX) составляет 12.83%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 14.55%. Это указывает на то, что SOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXXASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.83%

14.55%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.41%

29.45%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.12%

41.84%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.48%

41.54%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.98%

38.06%

-5.08%