PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXX с ALAB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXX с ALAB

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Astera Labs, Inc. (ALAB).

SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SOXX и ALAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Astera Labs, Inc. (ALAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXX и ALAB

2026 (YTD)20252024
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.84%40.74%-1.63%
ALAB
Astera Labs, Inc.		-29.59%25.60%113.53%

Доходность по периодам

С начала года, SOXX показывает доходность 12.84%, что значительно выше, чем у ALAB с доходностью -29.59%.

SOXX

1 день
0.32%
1 месяц
1.51%
С начала года
12.84%
6 месяцев
20.81%
1 год
80.38%
3 года*
33.13%
5 лет*
19.27%
10 лет*
28.54%

ALAB

1 день
10.17%
1 месяц
6.68%
С начала года
-29.59%
6 месяцев
-44.11%
1 год
82.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor ETF

Astera Labs, Inc.

Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO
Часто сравнивают с ALAB:
ALAB с MRVLALAB с VRTALAB с PLTRALAB с APLDALAB с AIALAB с FXAIXALAB с WMT

Доходность на риск

SOXX vs. ALAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ALAB
Ранг доходности на риск ALAB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXX c ALAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Astera Labs, Inc. (ALAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXXALABDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

0.90

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

1.73

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.46

1.48

+2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.48

3.08

+13.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXX vs. ALAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа ALAB равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и ALAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXXALABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.90

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.40

-0.03

Корреляция

Корреляция между SOXX и ALAB составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и ALAB

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как ALAB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
ALAB
Astera Labs, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOXX и ALAB

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки ALAB в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и ALAB.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXXALABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-63.69%

-6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-60.19%

+44.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.66%

-53.49%

+45.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.10%

-30.70%

+10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

28.91%

-23.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и ALAB

Текущая волатильность для iShares Semiconductor ETF (SOXX) составляет 12.68%, в то время как у Astera Labs, Inc. (ALAB) волатильность равна 25.53%. Это указывает на то, что SOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXXALABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

25.53%

-12.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.35%

68.57%

-42.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.12%

92.17%

-52.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.47%

91.76%

-56.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.98%

91.76%

-58.78%