PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXX с ALAB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXX с ALAB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while ALAB (Astera Labs, Inc.) is a stock. Over the past year, SOXX returned 179.78% vs 276.02% for ALAB. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SOXX и ALAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Astera Labs, Inc. (ALAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXX показывает доходность 100.26%, что значительно ниже, чем у ALAB с доходностью 115.23%.

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%

ALAB

1 день
-1.51%
1 месяц
66.00%
С начала года
115.23%
6 месяцев
134.77%
1 год
276.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXX и ALAB

2026 (YTD)20252024
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%-1.63%
ALAB
Astera Labs, Inc.		115.23%25.60%113.53%

Correlation

The correlation between SOXX and ALAB is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.55

The correlation between SOXX and ALAB has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor ETF

Astera Labs, Inc.

Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO
Часто сравнивают с ALAB:
ALAB с MRVLALAB с VRTALAB с PLTRALAB с APLDALAB с AIALAB с FXAIXALAB с WMT

Доходность на риск

SOXX vs. ALAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ALAB
Ранг доходности на риск ALAB: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAB: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAB: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXX c ALAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Astera Labs, Inc. (ALAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXXALABDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.29
2.94

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.16
3.03

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.39

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.48

4.62

+6.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.90

9.10

+34.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXX vs. ALAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет 5.29, что выше коэффициента Шарпа ALAB равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и ALAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXXALABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29

2.94

+2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.32

-0.88

Просадки

Сравнение просадок SOXX и ALAB

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки ALAB в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и ALAB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXXALABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-63.69%

-6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-60.19%

+44.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-1.51%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.97%

-29.80%

+9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

30.49%

-26.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и ALAB

Текущая волатильность для iShares Semiconductor ETF (SOXX) составляет 14.08%, в то время как у Astera Labs, Inc. (ALAB) волатильность равна 29.14%. Это указывает на то, что SOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXXALABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.08%

29.14%

-15.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.45%

69.16%

-41.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.20%

94.43%

-60.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.11%

92.48%

-56.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.43%

92.48%

-59.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и ALAB

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как ALAB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAB
Astera Labs, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

SOXX and ALAB have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALAB has higher volatility (29.14%) compared to SOXX (14.08%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs ALAB's -63.69%.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXX и ALAB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор