Сравнение SOXX с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Semiconductor ETF (SOXX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
SOXX и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOXX и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXX и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXX показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции ACWI по среднегодовой доходности: 28.39% против 11.68% соответственно.
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXX и ACWI
SOXX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
SOXX vs. ACWI — Ранг доходности на риск
SOXX
ACWI
Сравнение SOXX c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXX | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.24 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.82 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.27 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 1.87 | +2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.46 | 8.55 | +7.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXX | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.24 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.60 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.69 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.39 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SOXX и ACWI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXX и ACWI
Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок SOXX и ACWI
Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXX | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -56.00% | -14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -11.76% | -6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.75% | -26.42% | -19.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -33.53% | -12.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -6.04% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -8.68% | -11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 2.57% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и ACWI
iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXX | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 6.23% | +6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.41% | 10.08% | +16.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.12% | 17.50% | +22.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.48% | 15.96% | +19.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 17.08% | +15.90% |