PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXS с YXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXS с YXI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both Inverse Equities funds - SOXS tracks the PHLX Semiconductor Index (-300%) while YXI tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXS returned -79.95%/yr vs -7.45%/yr for YXI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for YXI.

Доходность

Сравнение доходности SOXS и YXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -94.09%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 21.26%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям YXI по среднегодовой доходности: -79.95% против -7.45% соответственно.

SOXS

1 день
-11.03%
1 месяц
-41.63%
С начала года
-94.09%
6 месяцев
-93.81%
1 год
-97.64%
3 года*
-87.76%
5 лет*
-80.66%
10 лет*
-79.95%

YXI

1 день
2.00%
1 месяц
12.62%
С начала года
21.26%
6 месяцев
21.92%
1 год
17.82%
3 года*
-8.51%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
-7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXS и YXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-94.09%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		21.26%-22.87%-25.36%12.40%4.78%13.94%-17.95%-14.35%9.63%-28.43%

Correlation

The correlation between SOXS and YXI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г.

0.49

The correlation between SOXS and YXI shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

ProShares Short FTSE China 50

Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ
Часто сравнивают с YXI:
YXI с FXPYXI с KWEBYXI с SPYYXI с EWTYXI с CNYAYXI с MCHIYXI с FXI

Доходность на риск

SOXS vs. YXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
YXI
Ранг доходности на риск YXI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YXI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXS c YXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXSYXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
0.89

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.35
1.36

-4.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.64

1.16

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

1.43

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

2.78

-4.29

SOXS vs. YXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа YXI равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и YXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXS и YXI

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и YXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXSYXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-81.15%

-18.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.88%

-12.48%

-85.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.87%

-53.12%

-46.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.98%

-57.65%

-42.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-64.07%

-35.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-75.24%

-24.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.61%

-54.38%

-38.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

64.48%

6.43%

+58.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и YXI

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 65.23% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXSYXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

65.23%

6.92%

+58.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

100.97%

15.69%

+85.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

117.61%

20.17%

+97.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.53%

31.49%

+80.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

102.14%

27.43%

+74.71%

Сравнение комиссий SOXS и YXI

SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии YXI в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и YXI

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 62.55%, что больше доходности YXI в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		62.55%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		2.35%3.60%4.35%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%

Часто задаваемые вопросы

SOXS and YXI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (65.23%) compared to YXI (6.92%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs YXI's -81.15%.

On 10-year performance, YXI leads with -7.45% vs -79.95% for SOXS. On fees, YXI is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 6.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YXI has performed better with a -7.45% return vs -79.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YXI is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 62.55%, compared with 2.35% for YXI.

SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.95% for YXI.

YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXS и YXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор