Сравнение SOXS с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
SOXS и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXS и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -41.64% | -85.53% | -59.55% | -67.63% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -41.64%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.
SOXS
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -41.64%
- 6 месяцев
- -62.23%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- -76.69%
- 5 лет*
- -70.08%
- 10 лет*
- -74.65%
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXS и WTIU
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.
Доходность на риск
SOXS vs. WTIU — Ранг доходности на риск
SOXS
WTIU
Сравнение SOXS c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXS | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | 0.58 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | 1.22 | -3.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.18 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.92 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 1.71 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXS | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 0.58 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | -0.05 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между SOXS и WTIU составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и WTIU
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.25% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOXS и WTIU
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXS | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -75.73% | -24.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.52% | -53.11% | -43.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -24.42% | -75.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.53% | -39.49% | -53.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 85.61% | 28.53% | +57.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и WTIU
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 39.00% по сравнению с MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) с волатильностью 22.50%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXS | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.00% | 22.50% | +16.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.00% | 46.56% | +32.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.15% | 81.69% | +38.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.42% | 69.54% | +36.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.19% | 69.54% | +29.65% |