Сравнение SOXS с SPXS
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - SOXS tracks the PHLX Semiconductor Index (-300%) while SPXS tracks the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXS returned -78.82%/yr vs -41.99%/yr for SPXS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.08% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -91.63%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -26.34%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям SPXS по среднегодовой доходности: -78.82% против -41.99% соответственно.
SOXS
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -54.82%
- С начала года
- -91.63%
- 6 месяцев
- -91.49%
- 1 год
- -97.52%
- 3 года*
- -86.60%
- 5 лет*
- -79.43%
- 10 лет*
- -78.82%
SPXS
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- -26.34%
- 6 месяцев
- -25.57%
- 1 год
- -49.42%
- 3 года*
- -43.02%
- 5 лет*
- -34.91%
- 10 лет*
- -41.99%
Сравнение доходности по годам SOXS и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.63% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -26.34% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Correlation
The correlation between SOXS and SPXS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г. | 0.77 |
The correlation between SOXS and SPXS has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. SPXS — Ранг доходности на риск
SOXS
SPXS
Сравнение SOXS c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXS | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.59 | 0.75 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.98 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.64 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXS | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | -1.40 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | -0.70 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.79 | -0.79 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | -0.84 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SOXS и SPXS
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.68% | -50.77% | -46.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.80% | -84.13% | -15.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.97% | -90.11% | -9.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -99.63% | -0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.61% | -96.30% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.11% | 30.20% | +37.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и SPXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 44.24% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.24% | 8.36% | +35.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.19% | 26.83% | +57.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.19% | 35.52% | +66.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.21% | 50.38% | +57.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.48% | 53.53% | +46.95% |
Сравнение комиссий SOXS и SPXS
И SOXS, и SPXS имеют комиссию равную 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и SPXS
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 64.53%, что больше доходности SPXS в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 64.53% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.97% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and SPXS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (44.24%) compared to SPXS (8.36%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs SPXS's -100.00%.
On 10-year performance, SPXS leads with -41.99% vs -78.82% for SOXS. Both ETFs have the same 1.08% expense ratio. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPXS has performed better with a -41.99% return vs -78.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXS and SPXS have the same expense ratio: 1.08% per year.
SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 4.97% for SPXS.
SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%).
SOXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор