Сравнение SOXS с NUGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT).
SOXS и NUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и NUGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXS и NUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -41.64% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 11.72% | 425.05% | 2.89% | 2.60% | -32.10% | -26.31% | -60.16% | 100.73% | -44.52% | 3.73% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -41.64%, что значительно ниже, чем у NUGT с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям NUGT по среднегодовой доходности: -74.65% против -0.92% соответственно.
SOXS
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -41.64%
- 6 месяцев
- -62.23%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- -76.69%
- 5 лет*
- -70.08%
- 10 лет*
- -74.65%
NUGT
- 1 день
- 8.90%
- 1 месяц
- -33.79%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 30.46%
- 1 год
- 233.84%
- 3 года*
- 71.95%
- 5 лет*
- 29.87%
- 10 лет*
- -0.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXS и NUGT
SOXS берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.
Доходность на риск
SOXS vs. NUGT — Ранг доходности на риск
SOXS
NUGT
Сравнение SOXS c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXS | NUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | 2.57 | -3.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | 2.51 | -4.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.37 | -0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 4.31 | -5.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 13.80 | -14.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXS | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 2.57 | -3.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | 0.42 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | -0.01 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | -0.32 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между SOXS и NUGT составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и NUGT
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности NUGT в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.25% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 0.27% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок SOXS и NUGT
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и NUGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXS | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.97% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.52% | -53.58% | -42.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.85% | -73.79% | -26.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -96.91% | -3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.74% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.53% | -91.43% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 85.61% | 16.75% | +68.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и NUGT
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 39.00% по сравнению с Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) с волатильностью 33.96%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXS | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.00% | 33.96% | +5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.00% | 77.66% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.15% | 91.60% | +28.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.42% | 70.75% | +35.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.19% | 89.98% | +9.21% |