PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SOXS с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SOXS и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXS и MULL


2026 (YTD)20252024
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
-41.64%-85.53%6.24%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -41.64%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.


SOXS

1 день
-9.03%
1 месяц
2.04%
С начала года
-41.64%
6 месяцев
-62.23%
1 год
-93.50%
3 года*
-76.69%
5 лет*
-70.08%
10 лет*
-74.65%

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий SOXS и MULL

SOXS берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

SOXS vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 33
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXS c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SOXSMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.78

6.53

-7.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.06

3.77

-5.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.50

-0.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.97

16.69

-17.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.09

46.83

-47.92

SOXS vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SOXSMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

6.53

-7.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

1.91

-2.67

Корреляция

Корреляция между SOXS и MULL составляет -0.76. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и MULL

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности MULL в 0.28%


TTM20252024202320222021202020192018
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
9.25%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.28%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOXS и MULL

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


SOXSMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-72.29%

-27.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.52%

-53.09%

-43.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-39.05%

-60.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.53%

-21.99%

-70.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

85.61%

18.92%

+66.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и MULL

Текущая волатильность для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) составляет 39.00%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что SOXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SOXSMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.00%

47.87%

-8.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.00%

99.70%

-20.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.15%

130.90%

-10.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.42%

130.06%

-23.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.19%

130.06%

-30.87%