Сравнение SOXS с MULL
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while MULL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. SOXS is passively managed, while MULL is actively managed. Over the past year, SOXS returned -97.64% vs 4402.04% for MULL. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. SOXS charges 1.08%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -94.09%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 1,049.06%.
SOXS
- 1 день
- -11.03%
- 1 месяц
- -41.63%
- С начала года
- -94.09%
- 6 месяцев
- -93.81%
- 1 год
- -97.64%
- 3 года*
- -87.76%
- 5 лет*
- -80.66%
- 10 лет*
- -79.95%
MULL
- 1 день
- 32.11%
- 1 месяц
- 58.86%
- С начала года
- 1,049.06%
- 6 месяцев
- 1,033.19%
- 1 год
- 4,402.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXS и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -94.09% | -85.53% | 9.72% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 1,049.06% | 558.51% | -39.23% |
Correlation
The correlation between SOXS and MULL is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г. | -0.75 |
The correlation between SOXS and MULL has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. MULL — Ранг доходности на риск
SOXS
MULL
Сравнение SOXS c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXS | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -30.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 1.75 | -1.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 84.21 | -85.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 276.41 | -277.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXS и MULL
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -72.29% | -27.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.88% | -53.09% | -44.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -3.97% | -96.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.61% | -20.49% | -72.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.48% | 16.46% | +48.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и MULL
Текущая волатильность для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) составляет 65.23%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 72.81%. Это указывает на то, что SOXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 65.23% | 72.81% | -7.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.97% | 122.03% | -21.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.61% | 148.63% | -31.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.53% | 144.22% | -32.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.14% | 144.22% | -42.08% |
Сравнение комиссий SOXS и MULL
SOXS берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и MULL
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 62.55%, что больше доходности MULL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.03% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 62.55% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and MULL have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MULL has higher volatility (72.81%) compared to SOXS (65.23%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs MULL's -72.29%.
On 1-year performance, MULL leads with 4402.04% vs -97.64% for SOXS. On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SOXS has been the lower-risk option at 65.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MULL has performed better with a 4402.04% return vs -97.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
SOXS has the higher dividend yield at 62.55%, compared with 0.03% for MULL.
SOXS is categorized as Inverse Equities, while MULL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 1.50% for MULL.
MULL currently has the higher Sharpe Ratio (30.09 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор