PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOXS с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXS с MU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) is Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while MU (Micron Technology, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SOXS returned -78.37%/yr vs 51.94%/yr for MU. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SOXS и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -91.53%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 199.11%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям MU по среднегодовой доходности: -78.37% против 51.94% соответственно.

SOXS

1 день
13.14%
1 месяц
13.65%
6 месяцев
-87.79%
С начала года
-91.53%
1 год
-96.24%
3 года*
-84.87%
5 лет*
-79.52%
10 лет*
-78.37%

MU

1 день
-5.65%
1 месяц
-16.40%
6 месяцев
153.60%
С начала года
199.11%
1 год
633.98%
3 года*
136.57%
5 лет*
63.45%
10 лет*
51.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXS и MU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.53%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%
MU
Micron Technology, Inc.		199.11%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%

Correlation

The correlation between SOXS and MU is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

-0.75

The correlation between SOXS and MU has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с SOXQSOXS с FNGDSOXS с QQQ
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

SOXS vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXS c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXSMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
8.37

-9.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.65
5.13

-7.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.65

-0.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

21.13

-22.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

74.60

-76.01

SOXS vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 8.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXS и MU

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXSMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-98.25%

-1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.89%

-30.28%

-67.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.87%

-57.63%

-42.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.98%

-57.63%

-42.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-57.63%

-42.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-29.68%

-70.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.63%

-58.06%

-34.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.36%

8.61%

+59.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и MU

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 59.41% по сравнению с Micron Technology, Inc. (MU) с волатильностью 31.47%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXSMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

59.41%

31.47%

+27.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.76%

63.15%

+46.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

126.44%

76.56%

+49.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.26%

55.01%

+58.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

103.02%

50.77%

+52.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и MU

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 43.65%, что больше доходности MU в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MU
Micron Technology, Inc.		0.06%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		43.65%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%

Часто задаваемые вопросы

SOXS and MU have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (59.41%) compared to MU (31.47%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.37 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXS и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор