Сравнение SOXS с MU
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) is Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while MU (Micron Technology, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SOXS returned -78.31%/yr vs 51.35%/yr for MU. Their -0.75 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -92.66%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 213.13%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям MU по среднегодовой доходности: -78.31% против 51.35% соответственно.
SOXS
- 1 день
- 6.50%
- 1 месяц
- 8.11%
- 6 месяцев
- -89.70%
- С начала года
- -92.66%
- 1 год
- -97.00%
- 3 года*
- -85.99%
- 5 лет*
- -79.01%
- 10 лет*
- -78.31%
- Всё время*
- -71.11%
MU
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -9.30%
- 6 месяцев
- 135.56%
- С начала года
- 213.13%
- 1 год
- 720.30%
- 3 года*
- 134.64%
- 5 лет*
- 62.04%
- 10 лет*
- 51.35%
- Всё время*
- 17.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.06B | $40.91B | $49.33B | |
| $3.91B | $3.44B | $3.36B |
Сравнение доходности по годам SOXS и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -92.66% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
MU Micron Technology, Inc. | 213.13% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between SOXS and MU is -0.76, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.75 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.77 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | -0.75 |
The correlation between SOXS and MU has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. MU — Ранг доходности на риск
SOXS
MU
Сравнение SOXS c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXS | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.66 | -0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 18.60 | -19.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 67.49 | -68.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXS и MU
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -98.25% | -1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.89% | -39.10% | -58.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.87% | -57.63% | -42.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | -57.63% | -42.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -57.63% | -42.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -26.39% | -73.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.66% | -58.01% | -34.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.05% | 10.75% | +61.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и MU
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 56.43% по сравнению с Micron Technology, Inc. (MU) с волатильностью 31.47%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 56.43% | 31.47% | +24.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.41% | 67.41% | +51.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.96% | 81.04% | +52.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.97% | 56.41% | +58.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.97% | 51.46% | +52.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и MU
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 50.37%, что больше доходности MU в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 50.37% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and MU have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (56.43%) compared to MU (31.47%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.97 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор