Сравнение SOXQ с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
SOXQ и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOXQ и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXQ и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 7.96% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXQ показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.94%.
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXQ и RSP
SOXQ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SOXQ vs. RSP — Ранг доходности на риск
SOXQ
RSP
Сравнение SOXQ c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXQ | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 0.75 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.17 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.17 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 1.04 | +3.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.49 | 4.64 | +12.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXQ | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 0.75 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.55 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между SOXQ и RSP составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXQ и RSP
Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок SOXQ и RSP
Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXQ | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.01% | -59.92% | +13.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -12.54% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -5.66% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.37% | -6.69% | -6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 2.80% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXQ и RSP
Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеет более высокую волатильность в 12.69% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXQ | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.69% | 4.40% | +8.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.33% | 8.84% | +17.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.14% | 17.16% | +22.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.10% | 16.20% | +19.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.10% | 18.36% | +17.74% |