Сравнение SOXQ с ITWO
SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) and ITWO (Proshares Russell 2000 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index, while ITWO is a Derivative Income fund tracking the Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, SOXQ returned 181.98% vs 43.64% for ITWO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXQ charges 0.19%/yr vs 0.55%/yr for ITWO.
Доходность
Сравнение доходности SOXQ и ITWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXQ показывает доходность 106.78%, что значительно выше, чем у ITWO с доходностью 22.52%.
SOXQ
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 19.93%
- С начала года
- 106.78%
- 6 месяцев
- 105.09%
- 1 год
- 181.98%
- 3 года*
- 61.94%
- 5 лет*
- 36.75%
- 10 лет*
- —
ITWO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 18.96%
- 1 год
- 43.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXQ и ITWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 106.78% | 43.11% | 4.67% |
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 22.52% | 14.25% | 3.10% |
Correlation
The correlation between SOXQ and ITWO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between SOXQ and ITWO has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXQ vs. ITWO — Ранг доходности на риск
SOXQ
ITWO
Сравнение SOXQ c ITWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXQ | ITWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.36 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.75 | 4.48 | +7.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.46 | 15.02 | +27.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXQ и ITWO
Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что больше максимальной просадки ITWO в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и ITWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXQ | ITWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.01% | -24.77% | -21.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -9.79% | -5.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.87% | -5.04% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 2.91% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXQ и ITWO
Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеет более высокую волатильность в 20.05% по сравнению с Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXQ | ITWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.05% | 6.61% | +13.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.34% | 14.07% | +17.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.96% | 19.23% | +18.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.17% | 20.65% | +16.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.08% | 20.65% | +16.43% |
Сравнение комиссий SOXQ и ITWO
SOXQ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ITWO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXQ и ITWO
Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности ITWO в 7.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 7.27% | 12.12% | 4.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.31% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
SOXQ and ITWO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXQ has higher volatility (20.05%) compared to ITWO (6.61%). In terms of maximum drawdown, SOXQ dropped -46.01% vs ITWO's -24.77%.
On 1-year performance, SOXQ leads with 181.98% vs 43.64% for ITWO. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ITWO has been the lower-risk option at 6.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXQ has performed better with a 181.98% return vs 43.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for ITWO.
ITWO has the higher dividend yield at 7.27%, compared with 0.31% for SOXQ.
SOXQ is categorized as Semiconductors, while ITWO is Derivative Income. SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index, while ITWO tracks Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.19% for SOXQ and 0.55% for ITWO.
SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.83 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXQ и ITWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор