Сравнение SOXQ с GBX

С начала года, SOXQ показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у GBX с доходностью 13.55%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и The Greenbrier Companies, Inc. (GBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOXQ на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа GBX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXQ и GBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SOXQ и GBX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности GBX в 2.43%

Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки GBX в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и GBX.

Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеет более высокую волатильность в 12.56% по сравнению с The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.