PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXQ с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXQ с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SOXQ returned 59.40%/yr vs 23.42%/yr for DBE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SOXQ charges 0.19%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности SOXQ и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXQ показывает доходность 96.72%, что значительно выше, чем у DBE с доходностью 83.68%.

SOXQ

1 день
1.42%
1 месяц
32.12%
С начала года
96.72%
6 месяцев
91.61%
1 год
181.76%
3 года*
59.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXQ и DBE

2026 (YTD)20252024202320222021
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		96.72%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%12.15%

Correlation

The correlation between SOXQ and DBE is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.06

The correlation between SOXQ and DBE shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

SOXQ vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXQ c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXQDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.43
2.43

+3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.22
2.96

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.40

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.73

5.89

+5.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

45.01

11.53

+33.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXQ vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXQ на текущий момент составляет 5.43, что выше коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXQ и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXQDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43

2.43

+3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.09

+0.89

Просадки

Сравнение просадок SOXQ и DBE

Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXQDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.01%

-86.69%

+40.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-14.41%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.36%

-23.89%

-15.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-30.27%

+30.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.96%

-57.31%

+44.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

7.35%

-3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXQ и DBE

Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Invesco DB Energy Fund (DBE) имеют волатильность 13.44% и 12.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXQDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.44%

12.95%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.70%

30.86%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.78%

34.97%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.38%

29.39%

+6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.38%

28.33%

+8.05%

Сравнение комиссий SOXQ и DBE

SOXQ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXQ и DBE

Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXQ and DBE have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.44%) compared to DBE (12.95%). In terms of maximum drawdown, SOXQ dropped -46.01% vs DBE's -86.69%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 59.40% vs 23.42% for DBE. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 12.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.40% return vs 23.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.26% for SOXQ.

SOXQ is categorized as Semiconductors, while DBE is Oil & Gas. SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. Their fees differ too: 0.19% for SOXQ and 0.78% for DBE.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.43 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXQ и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор