PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXQ с CLOU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXQ с CLOU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) and CLOU (Global X Cloud Computing ETF) are both exchange-traded funds - SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index, while CLOU is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global Cloud Computing Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SOXQ returned 59.09%/yr vs 9.10%/yr for CLOU. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXQ charges 0.19%/yr vs 0.68%/yr for CLOU.

Доходность

Сравнение доходности SOXQ и CLOU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Global X Cloud Computing ETF (CLOU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXQ показывает доходность 92.48%, что значительно выше, чем у CLOU с доходностью 9.64%.

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

CLOU

1 день
0.45%
1 месяц
10.37%
С начала года
9.64%
6 месяцев
7.83%
1 год
6.12%
3 года*
9.10%
5 лет*
-0.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXQ и CLOU

2026 (YTD)20252024202320222021
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		9.64%-5.59%5.74%41.36%-39.56%-1.22%

Correlation

The correlation between SOXQ and CLOU is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.59

Over the past year, the correlation between SOXQ and CLOU has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SOXQ и CLOU

Секторы
SOXQ
CLOU

Технологии

100.0%
85.3%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

5.5%

Потребительский циклический сектор

-

3.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.6%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

5.6%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXQ
100.0%
CLOU
85.3%

Финансовые услуги

SOXQ
0.0%
CLOU

-

Сырьевые материалы

SOXQ

-

CLOU

-

Коммуникационные услуги

SOXQ

-

CLOU
5.5%

Потребительский циклический сектор

SOXQ

-

CLOU
3.0%

Потребительский защитный сектор

SOXQ

-

CLOU

-

Энергетика

SOXQ

-

CLOU

-

Здравоохранение

SOXQ

-

CLOU
0.6%

Промышленность

SOXQ

-

CLOU

-

Недвижимость

SOXQ

-

CLOU
5.6%

Коммунальные услуги

SOXQ

-

CLOU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Global X Cloud Computing ETF

Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT
Часто сравнивают с CLOU:
CLOU с WCLDCLOU с SKYYCLOU с QQQCLOU с FCLDCLOU с CLDLCLOU с SKYUCLOU с TECB

Доходность на риск

SOXQ vs. CLOU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CLOU
Ранг доходности на риск CLOU: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOU: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOU: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOU: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOU: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOU: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXQ c CLOU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Global X Cloud Computing ETF (CLOU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXQCLOUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.11
0.21

+4.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.02
0.50

+4.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.06

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.08

0.23

+10.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.47

0.56

+41.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXQ vs. CLOU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXQ на текущий момент составляет 5.11, что выше коэффициента Шарпа CLOU равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXQ и CLOU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXQCLOUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11

0.21

+4.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.25

+0.72

Просадки

Сравнение просадок SOXQ и CLOU

Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки CLOU в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и CLOU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXQCLOUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.01%

-53.74%

+7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-27.24%

+11.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.36%

-33.18%

-6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-21.48%

+19.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-24.42%

+11.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

11.02%

-6.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXQ и CLOU

Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Global X Cloud Computing ETF (CLOU) имеют волатильность 13.55% и 13.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXQCLOUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.55%

13.26%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.81%

24.81%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.80%

29.48%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.38%

30.56%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.38%

30.78%

+5.60%

Сравнение комиссий SOXQ и CLOU

SOXQ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CLOU в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXQ и CLOU

Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как CLOU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.05%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXQ and CLOU have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.55%) compared to CLOU (13.26%). In terms of maximum drawdown, SOXQ dropped -46.01% vs CLOU's -53.74%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 59.09% vs 9.10% for CLOU. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, CLOU has been the lower-risk option at 13.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.09% return vs 9.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.68% for CLOU.

SOXQ has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for CLOU.

SOXQ is categorized as Semiconductors, while CLOU is Technology Equities. SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index, while CLOU tracks Indxx Global Cloud Computing Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.19% for SOXQ and 0.68% for CLOU.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXQ и CLOU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор