PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOU с WCLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOU с WCLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CLOU (Global X Cloud Computing ETF) and WCLD (WisdomTree Cloud Computing Fund) are both Technology Equities funds - CLOU tracks the Indxx Global Cloud Computing Index while WCLD tracks the BVP Nasdaq Emerging Cloud Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CLOU returned -5.18%/yr vs -12.33%/yr for WCLD. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. CLOU charges 0.68%/yr vs 0.45%/yr for WCLD.

Доходность

Сравнение доходности CLOU и WCLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOU показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у WCLD с доходностью -16.34%.

CLOU

1 день
0.42%
1 месяц
-5.99%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-5.99%
1 год
-5.37%
3 года*
3.57%
5 лет*
-5.18%
10 лет*
—

WCLD

1 день
1.21%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-16.34%
6 месяцев
-17.42%
1 год
-16.84%
3 года*
-1.60%
5 лет*
-12.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOU и WCLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		-4.95%-5.59%5.74%41.36%-39.56%-3.27%77.18%-1.04%
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		-16.34%-6.69%7.35%39.35%-51.64%-3.21%109.71%0.84%

Correlation

The correlation between CLOU and WCLD is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2019 г.

0.95

The correlation between CLOU and WCLD has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CLOU и WCLD

Секторы
CLOU
WCLD

Технологии

90.7%
97.3%

Коммуникационные услуги

4.0%
2.5%

Недвижимость

3.2%

-

Потребительский циклический сектор

2.0%

-

Здравоохранение

0.6%
2.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CLOU
90.7%
WCLD
97.3%

Коммуникационные услуги

CLOU
4.0%
WCLD
2.5%

Недвижимость

CLOU
3.2%
WCLD

-

Потребительский циклический сектор

CLOU
2.0%
WCLD

-

Здравоохранение

CLOU
0.6%
WCLD
2.7%

Сырьевые материалы

CLOU

-

WCLD

-

Потребительский защитный сектор

CLOU

-

WCLD

-

Энергетика

CLOU

-

WCLD

-

Финансовые услуги

CLOU

-

WCLD

-

Промышленность

CLOU

-

WCLD

-

Коммунальные услуги

CLOU

-

WCLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cloud Computing ETF

WisdomTree Cloud Computing Fund

Часто сравнивают с CLOU:
CLOU с SKYYCLOU с QQQCLOU с FCLDCLOU с SKYUCLOU с TECBCLOU с SOXQCLOU с SCHD
Часто сравнивают с WCLD:
WCLD с SKYYWCLD с FCLDWCLD с QQQWCLD с BUGWCLD с SOXXWCLD с DRIVWCLD с DAVV.DE

Доходность на риск

CLOU vs. WCLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOU
Ранг доходности на риск CLOU: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOU: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOU: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOU: 77
Ранг коэф-та Мартина
WCLD
Ранг доходности на риск WCLD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCLD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCLD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCLD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCLD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCLD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOU c WCLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLOUWCLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
-0.48

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
-0.48

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.94

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

-0.49

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

-1.11

+0.64

CLOU vs. WCLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOU на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа WCLD равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOU и WCLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLOU и WCLD

Максимальная просадка CLOU за все время составила -53.74%, что меньше максимальной просадки WCLD в -64.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и WCLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOUWCLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-64.90%

+11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.24%

-34.68%

+7.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.18%

-42.06%

+8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.74%

-64.90%

+11.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.93%

-55.17%

+23.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.43%

-35.66%

+11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.46%

15.20%

-3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOU и WCLD

Текущая волатильность для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) составляет 13.72%, в то время как у WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что CLOU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOUWCLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.72%

15.36%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.33%

30.45%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.89%

35.22%

-5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.65%

37.46%

-6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.76%

37.40%

-6.64%

Сравнение комиссий CLOU и WCLD

CLOU берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии WCLD в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOU и WCLD

Ни CLOU, ни WCLD не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.05%
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CLOU and WCLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WCLD has higher volatility (15.36%) compared to CLOU (13.72%). In terms of maximum drawdown, CLOU dropped -53.74% vs WCLD's -64.90%.

On 5-year performance, CLOU leads with -5.18% vs -12.33% for WCLD. On fees, WCLD is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CLOU has been the lower-risk option at 13.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CLOU has performed better with a -5.18% return vs -12.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WCLD is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.68% for CLOU.

CLOU and WCLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CLOU tracks Indxx Global Cloud Computing Index, while WCLD tracks BVP Nasdaq Emerging Cloud Index. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.68% for CLOU and 0.45% for WCLD.

CLOU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOU и WCLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор