PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOU с SKYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOU с SKYY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CLOU (Global X Cloud Computing ETF) and SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) are both Technology Equities funds - CLOU tracks the Indxx Global Cloud Computing Index while SKYY tracks the ISE Cloud Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CLOU returned -5.20%/yr vs 4.18%/yr for SKYY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CLOU charges 0.68%/yr vs 0.60%/yr for SKYY.

Доходность

Сравнение доходности CLOU и SKYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOU показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у SKYY с доходностью -0.77%.

CLOU

1 день
0.23%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-5.81%
1 год
-6.71%
3 года*
3.65%
5 лет*
-5.20%
10 лет*
—

SKYY

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-2.30%
1 год
8.58%
3 года*
20.46%
5 лет*
4.18%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOU и SKYY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		-4.73%-5.59%5.74%41.36%-39.56%-3.27%77.18%4.06%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		-0.77%9.20%35.87%52.18%-44.68%10.62%57.77%1.78%

Correlation

The correlation between CLOU and SKYY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2019 г.

0.92

The correlation between CLOU and SKYY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CLOU и SKYY

Секторы
CLOU
SKYY

Технологии

90.7%
88.9%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.8%

Недвижимость

3.2%

-

Потребительский циклический сектор

2.0%
1.6%

Здравоохранение

0.6%
1.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CLOU
90.7%
SKYY
88.9%

Коммуникационные услуги

CLOU
4.0%
SKYY
4.8%

Недвижимость

CLOU
3.2%
SKYY

-

Потребительский циклический сектор

CLOU
2.0%
SKYY
1.6%

Здравоохранение

CLOU
0.6%
SKYY
1.6%

Сырьевые материалы

CLOU

-

SKYY

-

Потребительский защитный сектор

CLOU

-

SKYY

-

Энергетика

CLOU

-

SKYY

-

Финансовые услуги

CLOU

-

SKYY

-

Промышленность

CLOU

-

SKYY
1.6%

Коммунальные услуги

CLOU

-

SKYY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cloud Computing ETF

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

Часто сравнивают с CLOU:
CLOU с WCLDCLOU с QQQCLOU с FCLDCLOU с SKYUCLOU с TECBCLOU с SOXQCLOU с SCHD
Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с WCLDSKYY с FCLDSKYY с CIBRSKYY с QQQSKYY с IVESSKYY с VOOSKYY с BUG

Доходность на риск

CLOU vs. SKYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOU
Ранг доходности на риск CLOU: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOU: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOU: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOU: 66
Ранг коэф-та Мартина
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOU c SKYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLOUSKYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.30

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
0.63

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.08

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

0.31

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

0.68

-1.27

CLOU vs. SKYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOU на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SKYY равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOU и SKYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLOU и SKYY

Максимальная просадка CLOU за все время составила -53.74%, примерно равная максимальной просадке SKYY в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и SKYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOUSKYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-53.20%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.24%

-27.39%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.18%

-31.80%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.74%

-53.20%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.77%

-16.81%

-14.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.44%

-10.90%

-13.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.51%

12.59%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOU и SKYY

Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) имеют волатильность 13.60% и 13.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOUSKYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.60%

13.26%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.32%

23.88%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.88%

28.54%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.64%

30.73%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.75%

26.88%

+3.87%

Сравнение комиссий CLOU и SKYY

CLOU берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SKYY в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOU и SKYY

Ни CLOU, ни SKYY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%

Часто задаваемые вопросы

CLOU and SKYY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLOU has higher volatility (13.60%) compared to SKYY (13.26%). In terms of maximum drawdown, CLOU dropped -53.74% vs SKYY's -53.20%.

On 5-year performance, SKYY leads with 4.18% vs -5.20% for CLOU. On fees, SKYY is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SKYY has been the lower-risk option at 13.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SKYY has performed better with a 4.18% return vs -5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKYY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for CLOU.

CLOU and SKYY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CLOU tracks Indxx Global Cloud Computing Index, while SKYY tracks ISE Cloud Computing Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.68% for CLOU and 0.60% for SKYY.

SKYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOU и SKYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор