PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOU с SKYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOU с SKYY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLOU (Global X Cloud Computing ETF) and SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) are both Technology Equities funds - CLOU tracks the Indxx Global Cloud Computing Index while SKYY tracks the ISE Cloud Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CLOU returned -0.66%/yr vs 8.47%/yr for SKYY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CLOU charges 0.68%/yr vs 0.60%/yr for SKYY.

Доходность

Сравнение доходности CLOU и SKYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOU показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у SKYY с доходностью 13.58%.

CLOU

1 день
-3.71%
1 месяц
14.89%
С начала года
9.15%
6 месяцев
6.98%
1 год
6.33%
3 года*
9.18%
5 лет*
-0.66%
10 лет*
—

SKYY

1 день
-3.49%
1 месяц
16.66%
С начала года
13.58%
6 месяцев
12.79%
1 год
26.22%
3 года*
25.41%
5 лет*
8.47%
10 лет*
17.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOU и SKYY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		9.15%-5.59%5.74%41.36%-39.56%-3.27%77.18%4.79%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		13.58%9.20%35.87%52.18%-44.68%10.62%57.77%1.86%

Correlation

The correlation between CLOU and SKYY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г.

0.92

The correlation between CLOU and SKYY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CLOU и SKYY

Секторы
CLOU
SKYY

Технологии

85.3%
88.9%

Недвижимость

5.6%

-

Коммуникационные услуги

5.5%
4.8%

Потребительский циклический сектор

3.0%
1.6%

Здравоохранение

0.6%
1.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CLOU
85.3%
SKYY
88.9%

Недвижимость

CLOU
5.6%
SKYY

-

Коммуникационные услуги

CLOU
5.5%
SKYY
4.8%

Потребительский циклический сектор

CLOU
3.0%
SKYY
1.6%

Здравоохранение

CLOU
0.6%
SKYY
1.6%

Сырьевые материалы

CLOU

-

SKYY

-

Потребительский защитный сектор

CLOU

-

SKYY

-

Энергетика

CLOU

-

SKYY

-

Финансовые услуги

CLOU

-

SKYY

-

Промышленность

CLOU

-

SKYY
1.6%

Коммунальные услуги

CLOU

-

SKYY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cloud Computing ETF

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

Часто сравнивают с CLOU:
CLOU с WCLDCLOU с QQQCLOU с FCLDCLOU с CLDLCLOU с SKYUCLOU с TECBCLOU с SCHD
Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с WCLDSKYY с FCLDSKYY с CIBRSKYY с QQQSKYY с IVESSKYY с VOOSKYY с BUG

Доходность на риск

CLOU vs. SKYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOU
Ранг доходности на риск CLOU: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOU: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOU: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOU: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOU: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOU: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOU c SKYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOUSKYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
0.95

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
1.48

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.18

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

0.96

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

2.16

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOU vs. SKYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOU на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа SKYY равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOU и SKYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOUSKYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.95

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.28

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.58

-0.34

Просадки

Сравнение просадок CLOU и SKYY

Максимальная просадка CLOU за все время составила -53.74%, примерно равная максимальной просадке SKYY в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и SKYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOUSKYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-53.20%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.24%

-27.39%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.18%

-31.80%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.74%

-53.20%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.83%

-4.79%

-17.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.42%

-10.90%

-13.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.02%

12.20%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOU и SKYY

Global X Cloud Computing ETF (CLOU) имеет более высокую волатильность в 13.85% по сравнению с First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) с волатильностью 11.77%. Это указывает на то, что CLOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOUSKYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.85%

11.77%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.82%

23.23%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.50%

27.86%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.57%

30.58%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.79%

26.85%

+3.94%

Сравнение комиссий CLOU и SKYY

CLOU берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SKYY в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOU и SKYY

Ни CLOU, ни SKYY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%

Часто задаваемые вопросы

CLOU and SKYY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLOU has higher volatility (13.85%) compared to SKYY (11.77%). In terms of maximum drawdown, CLOU dropped -53.74% vs SKYY's -53.20%.

On 5-year performance, SKYY leads with 8.47% vs -0.66% for CLOU. On fees, SKYY is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SKYY has been the lower-risk option at 11.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SKYY has performed better with a 8.47% return vs -0.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKYY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for CLOU.

CLOU and SKYY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CLOU tracks Indxx Global Cloud Computing Index, while SKYY tracks ISE Cloud Computing Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.68% for CLOU and 0.60% for SKYY.

SKYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOU и SKYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор