PortfoliosLab logo
Сравнение CLOU с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CLOU и SCHD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности CLOU и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.23%
75.68%
CLOU
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLOU:

0.12

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

CLOU:

0.38

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

CLOU:

1.05

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

CLOU:

0.08

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

CLOU:

0.38

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

CLOU:

9.20%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

CLOU:

28.11%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

CLOU:

-52.92%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

CLOU:

-31.19%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, CLOU показывает доходность -10.89%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.19%.


CLOU

С начала года

-10.89%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

3.64%

1 год

3.64%

5 лет

5.61%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-6.93%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.59%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOU и SCHD

CLOU берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии CLOU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLOU: 0.68%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLOU и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CLOU
Ранг риск-скорректированной доходности CLOU, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOU, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOU, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOU, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOU, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLOU c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CLOU, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CLOU: 0.12
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино CLOU, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CLOU: 0.38
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега CLOU, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CLOU: 1.05
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара CLOU, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CLOU: 0.08
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина CLOU, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CLOU: 0.38
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа CLOU на текущий момент составляет 0.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOU и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
0.18
CLOU
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOU и SCHD

CLOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLOU
Global X Cloud Computing ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок CLOU и SCHD

Максимальная просадка CLOU за все время составила -52.92%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.19%
-11.47%
CLOU
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности CLOU и SCHD

Global X Cloud Computing ETF (CLOU) имеет более высокую волатильность в 17.88% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что CLOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.88%
11.20%
CLOU
SCHD