PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOU с SKYU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOU с SKYU

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CLOU (Global X Cloud Computing ETF) and SKYU (ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF) are both exchange-traded funds - CLOU is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global Cloud Computing Index, while SKYU is a Leveraged Equities fund tracking the ISE Cloud Computing Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, CLOU returned -5.20%/yr vs -5.85%/yr for SKYU. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CLOU charges 0.68%/yr vs 0.95%/yr for SKYU.

Доходность

Сравнение доходности CLOU и SKYU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOU показывает доходность -4.73%, что значительно выше, чем у SKYU с доходностью -9.26%.

CLOU

1 день
0.23%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-5.81%
1 год
-6.71%
3 года*
3.65%
5 лет*
-5.20%
10 лет*
—

SKYU

1 день
-0.99%
1 месяц
-7.97%
С начала года
-9.26%
6 месяцев
-12.33%
1 год
3.15%
3 года*
27.38%
5 лет*
-5.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOU и SKYU

2026 (YTD)20252024202320222021
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		-4.73%-5.59%5.74%41.36%-39.56%-5.38%
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		-9.26%2.76%65.79%105.76%-75.95%6.83%

Correlation

The correlation between CLOU and SKYU is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г.

0.89

The correlation between CLOU and SKYU has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CLOU и SKYU

Секторы
CLOU
SKYU

Технологии

90.7%
57.6%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.7%

Недвижимость

3.2%

-

Потребительский циклический сектор

2.0%
2.4%

Здравоохранение

0.6%
0.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CLOU
90.7%
SKYU
57.6%

Коммуникационные услуги

CLOU
4.0%
SKYU
4.7%

Недвижимость

CLOU
3.2%
SKYU

-

Потребительский циклический сектор

CLOU
2.0%
SKYU
2.4%

Здравоохранение

CLOU
0.6%
SKYU
0.3%

Сырьевые материалы

CLOU

-

SKYU

-

Потребительский защитный сектор

CLOU

-

SKYU

-

Энергетика

CLOU

-

SKYU

-

Финансовые услуги

CLOU

-

SKYU

-

Промышленность

CLOU

-

SKYU
2.3%

Коммунальные услуги

CLOU

-

SKYU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cloud Computing ETF

ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF

Часто сравнивают с CLOU:
CLOU с WCLDCLOU с SKYYCLOU с QQQCLOU с FCLDCLOU с TECBCLOU с SOXQCLOU с SCHD
Часто сравнивают с SKYU:
SKYU с FCLDSKYU с SKYYSKYU с FNGUSKYU с QQQSKYU с TQQQSKYU с TECLSKYU с SSO

Доходность на риск

CLOU vs. SKYU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOU
Ранг доходности на риск CLOU: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOU: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOU: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOU: 66
Ранг коэф-та Мартина
SKYU
Ранг доходности на риск SKYU: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYU: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYU: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYU: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYU: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYU: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOU c SKYU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLOUSKYUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.06

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
0.49

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.06

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

0.06

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

0.13

-0.71

CLOU vs. SKYU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOU на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SKYU равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOU и SKYU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLOU и SKYU

Максимальная просадка CLOU за все время составила -53.74%, что меньше максимальной просадки SKYU в -83.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и SKYU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOUSKYUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-83.01%

+29.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.24%

-50.23%

+22.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.18%

-55.71%

+22.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.74%

-83.01%

+29.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.77%

-41.57%

+9.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.44%

-49.00%

+24.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.51%

24.61%

-13.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOU и SKYU

Текущая волатильность для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) составляет 13.60%, в то время как у ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) волатильность равна 26.20%. Это указывает на то, что CLOU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKYU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOUSKYUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.60%

26.20%

-12.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.32%

48.10%

-22.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.88%

57.38%

-27.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.64%

62.17%

-31.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.75%

61.11%

-30.36%

Сравнение комиссий CLOU и SKYU

CLOU берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SKYU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOU и SKYU

CLOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SKYU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.05%
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		0.77%0.56%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLOU and SKYU have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKYU has higher volatility (26.20%) compared to CLOU (13.60%). In terms of maximum drawdown, CLOU dropped -53.74% vs SKYU's -83.01%.

On 5-year performance, CLOU leads with -5.20% vs -5.85% for SKYU. On fees, CLOU is cheaper at 0.68% per year. On volatility, CLOU has been the lower-risk option at 13.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CLOU has performed better with a -5.20% return vs -5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLOU is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for SKYU.

SKYU has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for CLOU.

CLOU is categorized as Technology Equities, while SKYU is Leveraged Equities. CLOU tracks Indxx Global Cloud Computing Index, while SKYU tracks ISE Cloud Computing Index (200%). They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.68% for CLOU and 0.95% for SKYU.

SKYU currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOU и SKYU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор